TABLA DE CONTENIDO

Introducción

Capítulo 1: problema de optimización

Global vs. Local

Capítulo 2: formulación de problemas

Ejercicios resueltos para formulación de problemas

Capítulo 3: solución gráfica de problemas

Ejercicios resueltos para método gráfico

Capítulo 4: optimización sin restricciones

Condiciones de primer orden

Condiciones de segundo orden

Ejercicios resueltos condiciones de primer y segundo orden

Condiciones de optimalidad global

Ejercicio resuelto optimización sin restricciones

Capítulo 5: optimización con restricciones

Con restricciones de igualdad

Con restricciones de desigualdad

Ejercicio escritura forma estándar

Ejercicios resueltos condiciones de Kuhn-Tucker

Condiciones de mínimo local

Condiciones de mínimo global

Capítulo 6: programación lineal

Ejercicios resueltos preparación programación lineal

Método Simplex

Ejercicio resuelto soluciones factibles básicas

Algoritmo para mejora de solución

Ejercicio resuelto mejoramiento de soluciones

Reglas para evaluación

Tabla Simplex

Ejercicio resuelto método Simplex

Programación entera

Capítulo 7: programación lineal en Excel

Herramienta Solver

Ejercicios resueltos de PL en Excel

Capítulo 8: programación lineal en R

Función LP

Ejercicios resueltos de PL con R

Capítulo 9: programación cuadrática

Ejercicio resuelto formulación programación cuadrática

Capítulo 10: programación cuadrática en R

Función solve.QP

Ejercicios resueltos de QP con R

Capítulo 11. modelo de Markowitz

Portafolio de mínima varianza

Utilidad de media varianza

Frontera eficiente

Ejercicios resueltos estructuración de portafolios

Capítulo 12: ejercicios propuestos

Capítulo 13: planteamiento de problemas en la industria

Capítulo 14: Recursos para optimización

Capítulo 15: inesperado

Capítulo 16: introducción al manejo de Rstudio

Capítulo 17: sitios web de interés

Bibliografía

Filtros

Análisis de circuitos eléctricos

Optimización para ingeniería financiera