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Crisis cambiarias en países emergentes. Modelos empíricos de explicación y predicción

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    El fenómeno de las crisis cambiarias constituye un hecho de primera magnitud en la vida económica actual y en el funcionamiento de la economía internacional. Esta obra, dirigida a estudiantes y profesionales vinculados a las áreas de Economía y Finanzas, contiene un análisis sobre las causas y consecuencias de las crisis cambiarias. Además, presenta las teorías que se han configurado sobre los ataques especulativos, el efecto del contagio, el concepto de vulnerabilidad financiera, el objetivo de los modelos de Sistemas de Alerta Temprana (EWS), la estimación de los modelos empíricos y los análisis de predicción. También contiene información acerca de las crisis financieras y cambiarias más importantes de los últimos doce años: México (1994-1995), República Checa (1997), Sudeste asiático (1997-1998), Rusia (1998); Brasil (1998-1999), Colombia (1999-2001), Turquía (2001-2002) y Argentina (2001-2002), respecto a las cuales se realiza un análisis comparativo y se enfatiza en el contagio financiero en la propagación de las crisis.

    Atributos LU

    AutorBernardo Bernardi Carriello
    Tabla de Contenido

    Introducción
    Crisis cambiarias y financieras: causas y consecuencias
    Relevancia del tema
    Descripción general del estudio
    Capítulo 1
    Crisis financieras y cambiarias definiciones y modelos teóricos
    Definiciones de crisis financieras y cambiarias
    Modelos teóricos de crisis financieras y cambiarias
    Modelos teóricos de primera generación
    Modelos modificados de primera generación
    Modelos teóricos de segunda generación
    Modelos teóricos de tercera generación
    Capítulo 2
    Teorías sobre los ataques especulativos
    Causas de los ataques especulativos
    Incoherencia de la política macroeconómica
    Cambio súbito de percepciones
    Los efectos de los ataques especulativos sobre la economía real
    Capítulo 3
    El efecto contagio
    Problemas con la definición de contagio
    Revisión de la literatura empírica sobre el contagio financiero
    Los canales de transmisión de las crisis a través de los países
    Equilibrios múltiples
    Choques líquidos endógenos
    Canal político
    Vínculos comerciales
    Choques comunes
    Vínculos financieros
    Cambios en el sentimiento inversionista
    Capítulo 4
    El concepto de vulnerabilidad financiera
    Determinantes de la vulnerabilidad financiera de un país
    Fuentes de vulnerabilidad financiera
    Auges crediticios
    Diseño de la política económica
    Diversificación del sector externo
    Endeudamiento en moneda extranjera
    Eficiencia de la supervisión del sistema financiero
    Incentivos perversos y riesgo moral (moral hazard)
    Los canales de transmisión de los efectos indirectos y el contagio
    Canales financieros
    Choques de información
    Inversionistas institucionales y el efecto efectivo disponible
    Canales reales
    Contracción de la demanda
    Efecto de competitividad o sustitución
    Capítulo 5
    Los spreads de los bonos soberanos, el índice EMBI+ (emergíng market bonds índex plus), los ratíngs de crédito y las agencias de calificación crediticia
    Los spreads de los bonos soberanos en los mercados emergentes
    Los fundamentales económicos como determinantes de los cambios en los spreads de los bonos soberanos de los mercados emergentes
    El índice EMBI+ como una medida de los spreads de los rendimientos de los bonos soberanos de los mercados emergentes
    Metodología del EMBI+
    Los ratings de crédito soberano y las agencias de calificación crediticia
    Calificación y riesgo
    Las agencias de calificación de riesgo
    Standard and Poor's (S&P)
    Moody's Investors Services (MIS)
    Equivalencia numérica de las calificaciones de riesgo soberano
    El riesgo político
    Evaluación del riesgo político
    Capítulo 6
    Metodología de la investigación
    Técnica aplicada
    Datos y muestra
    Definición de variables
    Enfoque de "señales"
    Definiciones
    ¿Cuál es el objetivo de los modelos de Sistemas de Alerta Temprana (EWS: Early Warning Systems)?
    Modelos empíricos existentes de crisis cambiarias
    Definición de la variable dependiente
    Variables de variación abrupta del tipo de cambio nomina
    Selección de la variable endógena para el presente trabajo
    Determinación de las Variables Explicativas
    Variables de Competitividad Externa
    Variables de Exposición Externa
    Variables del Sector Público y del Sector Real
    Variables del Sector Financiero Interno
    Variables de Expectativas de los Agentes Económicos
    Variables de Contagio
    Implementación empírica
    Capítulo 7
    Estimación de los modelos empíricos y análisis de predicción
    Estimación del modelo empírico para Latinoamérica
    Análisis de la correlación entre los regresares
    Evaluación de la bondad del ajuste
    Análisis de los

    TipoeBook
    ISXN9789587410730
    Año de Edición2010
    IdiomaEspañol
    Núm. Páginas321
    Peso (Físico)0
    Tamaño Archivo (Virtual)2.45
    DRM (Virtual)
    Formato Electrónico (Virtual)PDF
    TítuloCrisis cambiarias en países emergentes. Modelos empíricos de explicación y predicción

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