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Introducción a los procesos estocásticos

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    BW1031311093

     Esta obra fue escrita con el propósito de servir de material guía en un primer curso de procesos estocásticos para estudiantes que solamente han visto cursos de cálculo y algún curso de probabilidad en facultades de ciencias, ingeniería o economía. En ella se presentan los conceptos de manera precisa, pero sin recurrir a formalismos matemáticos que sobrepasen las nociones básicas de cálculo y probabilidad.  
     Introducción a los procesos estocásticos  desarrolla los contenidos necesarios para cursos a nivel universitario: generalidades de los procesos estocásticos, su definición y las posibles situaciones de las que estos modelos pueden dar cuenta; las cadenas de Markov de tiempo discreto con espacio de estados discreto o contable infinito, partiendo de una presentación de varios modelos de tiempo discreto conocidos en la literatura del área; el proceso de Poisson como un modelo particular de una cadena de Markov de tiempo continuo; y las cadenas de Markov de tiempo continuo, con énfasis en los modelos de filas.  
     El texto está acompañado de anexos que recopilan los conceptos de probabilidad usados en el desarrollo de la teoría presentada. 

    Atributos LU

    DRM (Virtual)
    Formato Electrónico (Virtual)PDF
    Tamaño Archivo (Virtual)1.26
    IdiomaEspañol
    Peso (Físico)0
    Núm. Páginas188
    Año de Edición2020
    ISXN9789587149395
    TipoeBook
    Biografía del Autor

     Matemática y magíster en Matemáticas de la Universidad de Antioquia. Obtuvo su doctorado de Ciencias con énfasis en Estadística en la Universidad de São Paulo, Brasil, con un trabajo en el área de procesos estocásticos. Actualmente es profesora de tiempo completo en el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Antioquia. 

    AutorLiliam Cardeño Acero
    TítuloIntroducción a los procesos estocásticos

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