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Choques macroeconómicos sobre la cuenta corriente (1977-2005)

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    Este libro analiza los movimientos de la cuenta corriente en Colombia a partir de los choques de los términos de intercambio durante el período 1977-2005, de acuerdo con la hipótesis fundamental planteada en 1950 por Harberger, Laursen y Metzler que establece relaciones directas entre los movimientos de la cuenta corriente y los términos de intercambio en una economía; es decir, los choques positivos de los términos de intercambio reducen el déficit de la cuenta corriente y los choques negativos, lo aumentan. Trazada la hipótesis, el texto intenta probar el efecto Harberger-Laursen-Metzler, HLM, a la luz del enfoque en los modelos de aproximación intertemporal y de valor presente de la cuenta corriente, debido a que el impacto de un choque de términos de intercambio sobre la cuenta, difiere de una economía a otra.Trazada la hipótesis, el texto intenta probar el efecto Harberger-Laursen-Metzler, HLM, a la luz del enfoque en los modelos de aproximación intertemporal y de valor presente de la cuenta corriente, debido a que el impacto de un choque de términos de intercambio sobre la cuenta, difiere de una economía a otra.

    Atributos LU

    TítuloChoques macroeconómicos sobre la cuenta corriente (1977-2005)
    AutorStella del Pilar Venegas Calle
    Tabla de ContenidoIntroducción

    1. Contexto

    1.1. Estudios relacionados con los determinantes de la cuenta corriente en Colombia
    1.1.1. Fernando Montes (1982)
    1.1.2. Santiago Herrera (1996)     
    1.1.3. Héctor Arango, etal., (1999)     
    1.1.4. Felipe Suárez (1998)     
    1.1.5. Julio César Melo (2002)

    1.2. El comportamiento de la cuenta corriente y las variables que influyen en su determinación en Colombia
    1.3. Estudios y antecedentes de un efecto HLM en el caso colombiano     

    2. Conceptos enfoques y determinantes de la cuenta corriente     

    2.1. La cuenta corriente. El concepto y algunas interpretaciones alternativas de sus movimientos     
    2.2. Los enfoques de la cuenta corriente. El enfoque elasticidades, el enfoque absorción y el enfoque intertemporal
    2.3. El efecto ingreso (efecto Harberger-Laursen-Metzler)
    2.4. La aproximación intertemporal de la cuenta corriente

    2.5. Determinantes de la cuenta corriente. Un choque a los términos de intercambio
    2.5.1. Choques temporales y permanentes. (Sachs, 1981; Obstfeld, 1981; Svensson y Razin, 1983; Persson y Svensson, 1985 y Ostry, 1988)     
    2.5.2. El efecto de sustitución intertemporal     
    2.5.3. El efecto de sustitución intratemporal     

    2.5.4. La persistencia del choque de términos de intercambio     
    2.5.4.1. La persistencia del choque de términos de intercambio: un choque temporal pero persistente

    2.5.5. Choques anticipados y no anticipados     

    2.6. Los modelos empíricos     
    2.6.1. El Modelo de Valor Presente de la Cuenta Corriente. (Value Present Model, VPM)     

    3. Un modelo de verificación del efecto HLM para Colombia     

    4. Comprobación empírica del modelo propuesto     

        
    4.1. Construcción de las series y definición de variables     
    4.2. Pruebas de raíz unitaria

    4.3. La cuenta corriente desde la perspectiva de los modelos de valor presente (VPM)     
    4.3.1. Estimación del Modelo de Vectores Autorregresivos     
    4.3.2. Prueba de Valor Presente     

    4.4. Análisis de choques persistentes, transitorios vs. Permanentes, anticipados o no anticipados
    4.4.1. Persistencia     
    4.4.2. Transitorio vs. Permanente     
    4.4.3. Análisis de choques anticipados y no anticipados

    4.5. Análisis de las elasticidades de sustitución intertemporal e intratemporal

    Conclusiones     
    Anexos     
    Referencias
    TipoLibro
    ISXN9789587250664
    Año de Edición2011
    Núm. Páginas112
    Peso (Físico)180
    Tamaño (Físico)14 x 21 cm

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