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Comprender los productos derivados

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    Los derivados son instrumentos financieros que permiten cubrir riesgos, realizar arbitraje y especular como una modalidad de inversión. Gracias a su visión pedagógica, los autores introducen conceptos complejos de una manera simple: desde las operaciones a plazo o forwards, pasando por futuros y las opciones financieras (CALL y PUT), hasta llegar a los productos OTC, como los productos estructurados, CAPs, Floors, Collars y CFDs.

    Además de la comprensión del funcionamiento de estos productos derivados, el objetivo es entender los beneficios del apalancamiento, los riesgos de contrapartida de los derivados OTC, la función de la cámara de compensación en mercados organizados, la liquidación de pérdidas y ganancias diarias y otros temas de gran relevancia.

    Para que estas explicaciones queden lo más claras posible, cada concepto es ilustrado con útiles ejemplos prácticos.

    Atributos LU

    TítuloComprender los productos derivados
    Casa EditorialProfit Editorial
    AutorOscar Elvira- Xavier Puig
    CoeditorProfit Editorial
    Tabla de Contenido

    Agradecimientos

    Prólogo

    Objetivos
     
    1.Los aspectos clave en pocos minutos

    Introducción 

    1.1 Definición de instrumento derivado 

    1.2. Tipos de instrumentos derivados 

    1.3. ¿Quién utiliza los productos derivados? ¿Y para qué?

    1 4. Conclusiones del capítulo

    2.De los forward a los futuros. La Cámara de Compensación y la estandarización de los contratos 
    Introducción 

    2.1 ¿Cómo empezó todo? Losforward 

    2.2 Nace el mercado de futuros
     
    2.3 La Cámara de Compensación del mercado de futuros 

    2.4 La estandarización de los contratos de «futuros» 

    2.5 Conclusiones del capítulo 

    3. Operaciones con futuros: especulación, arbitraje y cobertura.

    Introducción 
     
    3.1 Posición compradora

    3.2 Posición vendedora 

    3.3 El arbitraje con futuros financieros 

    3.4«Coste de acarreo» y precio teórico del futuro

    3.5 cobertura con futuros financieros 

    3.6 Cobertura del riesgo de una bajada del precio del activo subyacente»

    3.7 El  porcentaje de cobertura

    3.8. El riesgo de que un precio suba

    3.9. Conclusiones del capítulo

    4.Operativa en la práctica. Garantías y efecto apalancamiento Introducción

    4.1. El proceso de liquidación. Garantía inicial

    4.2. Margen de variación diario

    4.3. El efecto apalancamiento

    4.4. Contratos de futuros financieros

    4.5. La liquidez en los mercados de futuros 

    4.6. Conclusiones del capítulo 

    5.Las opciones financieras. Elementos básicos de los contratos y las cuatro posiciones básicas

    Introducción

    5.1. Conceptos básicos

    5.2. Tipos de opciones

    5.3. Resumen de las cuatro posiciones básicas en opciones 

    5.4. Conclusiones del capítulo

    6.Opciones de compra (call options)

    Introducción

    6.1. Posición compradora de call (long call)

    6.2. Comprensión del gráfico de la opción CALL

    6.3. Posición vendedora de call (short call)

    6.4. Conclusiones del capítulo
     
    7.Opciones de venta (put options)

    Introducción

    7.1. Posición compradora de una put (long put)

    7.2. Comprensión del gráfico de la opción PUT. 7.3. Posición vendedora de una put (short put) 

    7.4. Conclusiones del capítulo

    8.Valoración y efecto apalancamiento de las opciones 

    Introducción

    8.1.Valor intrínseco y valor temporal de una opción

    8.2. Efecto apalancamiento de las opciones 

    8.3.Valoración de una opción. Factores que inciden en el precio de una opción 

    8.4. Las griegas 

    8.5. Conclusiones del capítulo
     
    9.Las opciones exóticas 

    Introducción

    9.1. ¿Qué son las opciones exóticas? 

    9.2. Opciones «path dependent» o con memoria

    9.3. Opciones con relación de pagos modificada. Y.-t. Opciones «time dependent»

    4.5. Opciones multivariantes o multifactor

    4.6. Conclusiones del capítulo 

    10 Los productos estructurados

    Introducción

    10.1. Definición y características clasificatorias de los productos estructurados

    10.2. Evolución histórica.

    10.3. Comercialización de los productos estructurados: ventajas e inconvenientes para inversores y errusores  

    10.4 Ventajas y desventajas para los inversores 

    10.5.Ventajas y desventajas para los emisores

    10.6. Conclusiones del capítulo

    11. La inversión básica en productos estructurados 

    Introducción 

    11.1. Depósitos estructurados

    11.2. Fondo de inversión garantizado 

    11.3. Otros productos estructurados

    11.3.1. Plan de pensiones garantizado 

    11.3.2. Contrato de compraventa de opciones (CCVO) 

    11.3.3. Bono u obligación 

    11.3.4. Certificado o nota internacional

    11.4 Ejemplos de productos estructurados

    11.4.1: Fondo garantizado sobre Euro Stoxx 50 

    11.4.2. Fondo garantizado de renta variable «cupón con memoria»

    11.4.3. Depósito estructurado combinado fijo más revalorización media sobre S&P 500

    11.4.4. Contrato financiero de cupón único sobre acciones de ABC (CCVO) 

    11.4.5. El Producto estructurado «Tridente» 

    11.5. Conclusiones del capítulo

    12. Derivados «OTe» sobre tipos de interés 
    Introducción. 

    12.1 Swap (tipo de interés) 

    12.1.1. Swap estándar o plain vanílla 

    12.1.2. SWAP creciente

    12.1.3. SWAP con barrera bonificado 
     
    12.1.4. SWAP creciente con barrera bonificado

    12.2. CAP sobre tipo de interés.

    12.3. FLOOR sobre tipo de interés

    12.4. COLLAR sobre tipo de interés

    13. Los contratos por diferencias (CFDs)

    Introducción

    13.1. ¿Qué son los CFDs?

    13.2. Principales características de los CFDs

    13.3. ¿Cuáles son los costes de abrir posiciones en CFDs?

    13.4. Ejemplos

    13.4.1. Compra detallada de Telefónica 

    13.4.2. Venta detallada de Inditex 

    13.5. Conclusiones del capítulo

    Recursos
     
    Glosario

    Bibliografia 

    TipoLibro
    ISXN9788416115785
    Año de Edición2015
    Núm. Páginas224
    Peso (Físico)430
    Tamaño (Físico)16 x 24 cm
    Acabado (Físico)Rustica

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