SINOPSIS DEL LIBRO

En este documento de trabajo se presenta un marco general para la valoración de opciones dependientes de trayectoria y los casos más relevantes como las opciones asiáticas y opciones lookback. El análisis está soportado en la deducción de la ecuación diferencial parcial Black-Scholes para el caso general y los casos específicos. Se encuentra que el modelo básico de valoración de Black-Scholes se presenta insuficiente; sin embargo, el análisis se ...Seguir leyendo