☑️ ENVÍO GRATIS a toda Colombia por compras superiores a $ 79.000 (*)
+57 310 7157616SINOPSIS DEL LIBRO:
Características:
Atributos LU
Año de Edición
2009
Tipo
eBook
Autor
Carlos Arturo Meza Carvajalino
ISXN
0000077970020
Peso (Físico)
0
Título
Econometría fundamental
Biografía del Autor
Tabla de Contenido
Prefacio
Parte uno
Fundamentos del modelo de regresión lineal
Capítulo I
Introducción a los conceptos básicos
1.1. Concepto de econometría
1.2. Etapas del método econométrico
1.3. Principios básicos de la regresión
1.4. Método de los mínimos cuadrados ordinarios (M.O.C)
1.5. Formas funcionales de los modelos
1.6. Supuestos básicos de los mínimos cuadrados ordinarios
Ejercicios propuestos parte uno
Anexo 1
Distribución normal (campana de Guass)
Parte dos
Supuestos expost del modelo clásico de regresión lineal
Capítulo II
No multicolinealidad
2.1. Multicolinealidad
2.2. Medidas correctivas
2.3. Multicolinealidad perfecta
Capítulo III
Homocedasticidad
3.1. Causantes de la heteroscedasticidad
3.2. Consecuencias prácticas
3.3. Detección de la heteroscedasticidad
3.4. Medidas remediales
3.5. Métodos de estimaciones informales, detección de heteroscedasticidad
Capítulo IV
No autocorrelación
4.1. Causantes de autocorrelación
4.2. Detección de la autocorrelación
4.3. Medidas remediales
4.4. Aplicación del método de la primera diferencia
4.5. Consecuencias de la autocorrelación
Capítulo V
Especificación de modelos econométricos y pruebas de escogencia
5.1. Los criterios de selección
Ejercicios propuestos parte dos
Parte tres
Estimación de modelos de ecuaciones simultáneas
Capítulo VI
Modelos de ecuaciones simultáneas
6.1. Clasificación de variables en un modelo de ecuaciones simultáneas
6.2. Bases para la especificación de modelos de ecuaciones simultáneas
6.3. Método de los mínimos cuadrados en dos etapas
6.4. Modelos microeconómicos y los mínimos cuadrados indirectos
6.5. Identificación de ecuaciones
Ejercicios propuestos parte tres
Parte cuatro
Estimación de modelos dinámicos
Capítulo VII
Series de tiempo univariadas
7.2. Modelos lineales estacionarios
7.3. Metodología Box Jenkins
7.4. Procesos autorregresivos AR(p)
7.5. Modelo AR (p), deducción de La función de autocorrelación parcial
7.6. Otros elementos ecuaciones en diferencia
7.7. Proceso media móvil MA(q)
7.8. Proceso media móvil MA(q)
7.9. Proceso ARMA (p,q)
Capítulo VIII
Modelo de vectores autorregresivos
8.1. VAR estructural
8.2. Matriz varianza covarianza del estándar
8.3. Identificación
8.4. Estimación del VAR
Capítulo IX
Modelos de series de tiempo autorregresivo y rezagos distribuidos
9.1. Modelo de Koyck
9.2. Modelos de expectativas adaptativas
9.3. Modelo de ajuste parcial
9.4. Detección de autocorrelación en modelos autorregresivos
9.5. Cointegración de series con raíces unitarias
Parte cinco
Estimación de modelos no lineales
Capítulo X
Modelos no lineales
10.1. Funciones de producción Cobb- Douglas
10.2. La función de producción de elasticidad de sustitución constante (CES)
Parte seis
Modelos con variables binarias
Capítulo XI
Estimación de modelos con variables binarias
11.1. Estimación modelos ANOVA
11.2. Estimación modelos ANCOVA
11.3. Resultados (comparación prueba de Chow frente al uso de las variables Dummies en el análisis de cambio estructural)
Capítulo XII
Modelos de regresión con variable endógena binarias
12.1. Tipos de modelos con variables Dummy dependiente
Ejercicios propuestos parte seis
Parte siete
Modelos con datos de panel
Capítulo XIII
Modelos para datos de panel
13.1. Efectos fijos
13.2. Efectos aleatorios
Ejercicios propuestos parte siete
Apéndice A
Revisión de algunas funciones de probabilidad
Alfabeto griego
Bibliogarfía
Apéndice B
Tablas estadísticas
Parte uno
Fundamentos del modelo de regresión lineal
Capítulo I
Introducción a los conceptos básicos
1.1. Concepto de econometría
1.2. Etapas del método econométrico
1.3. Principios básicos de la regresión
1.4. Método de los mínimos cuadrados ordinarios (M.O.C)
1.5. Formas funcionales de los modelos
1.6. Supuestos básicos de los mínimos cuadrados ordinarios
Ejercicios propuestos parte uno
Anexo 1
Distribución normal (campana de Guass)
Parte dos
Supuestos expost del modelo clásico de regresión lineal
Capítulo II
No multicolinealidad
2.1. Multicolinealidad
2.2. Medidas correctivas
2.3. Multicolinealidad perfecta
Capítulo III
Homocedasticidad
3.1. Causantes de la heteroscedasticidad
3.2. Consecuencias prácticas
3.3. Detección de la heteroscedasticidad
3.4. Medidas remediales
3.5. Métodos de estimaciones informales, detección de heteroscedasticidad
Capítulo IV
No autocorrelación
4.1. Causantes de autocorrelación
4.2. Detección de la autocorrelación
4.3. Medidas remediales
4.4. Aplicación del método de la primera diferencia
4.5. Consecuencias de la autocorrelación
Capítulo V
Especificación de modelos econométricos y pruebas de escogencia
5.1. Los criterios de selección
Ejercicios propuestos parte dos
Parte tres
Estimación de modelos de ecuaciones simultáneas
Capítulo VI
Modelos de ecuaciones simultáneas
6.1. Clasificación de variables en un modelo de ecuaciones simultáneas
6.2. Bases para la especificación de modelos de ecuaciones simultáneas
6.3. Método de los mínimos cuadrados en dos etapas
6.4. Modelos microeconómicos y los mínimos cuadrados indirectos
6.5. Identificación de ecuaciones
Ejercicios propuestos parte tres
Parte cuatro
Estimación de modelos dinámicos
Capítulo VII
Series de tiempo univariadas
7.2. Modelos lineales estacionarios
7.3. Metodología Box Jenkins
7.4. Procesos autorregresivos AR(p)
7.5. Modelo AR (p), deducción de La función de autocorrelación parcial
7.6. Otros elementos ecuaciones en diferencia
7.7. Proceso media móvil MA(q)
7.8. Proceso media móvil MA(q)
7.9. Proceso ARMA (p,q)
Capítulo VIII
Modelo de vectores autorregresivos
8.1. VAR estructural
8.2. Matriz varianza covarianza del estándar
8.3. Identificación
8.4. Estimación del VAR
Capítulo IX
Modelos de series de tiempo autorregresivo y rezagos distribuidos
9.1. Modelo de Koyck
9.2. Modelos de expectativas adaptativas
9.3. Modelo de ajuste parcial
9.4. Detección de autocorrelación en modelos autorregresivos
9.5. Cointegración de series con raíces unitarias
Parte cinco
Estimación de modelos no lineales
Capítulo X
Modelos no lineales
10.1. Funciones de producción Cobb- Douglas
10.2. La función de producción de elasticidad de sustitución constante (CES)
Parte seis
Modelos con variables binarias
Capítulo XI
Estimación de modelos con variables binarias
11.1. Estimación modelos ANOVA
11.2. Estimación modelos ANCOVA
11.3. Resultados (comparación prueba de Chow frente al uso de las variables Dummies en el análisis de cambio estructural)
Capítulo XII
Modelos de regresión con variable endógena binarias
12.1. Tipos de modelos con variables Dummy dependiente
Ejercicios propuestos parte seis
Parte siete
Modelos con datos de panel
Capítulo XIII
Modelos para datos de panel
13.1. Efectos fijos
13.2. Efectos aleatorios
Ejercicios propuestos parte siete
Apéndice A
Revisión de algunas funciones de probabilidad
Alfabeto griego
Bibliogarfía
Apéndice B
Tablas estadísticas
Botón empaque navideño
ISBN: 0000077970020
Referencia: 205910
Compra el libro
e-book
U. de La Salle
$ 55.000 COP
¡Los contenidos que necesitas en el formato de tu prefencia!
© 2022 LibreriadelaU.com. Todos los derechos reservados. | LibreriadelaU es una marca de Hipertexto SAS. | All Rights Reserved Empowered by Hipertexto
Tecnología
