SINOPSIS DEL LIBRO

En los mercados bursátiles mundiales es frecuente encontrar algún grado de correlación entre los movimientos diarios en los precios de las acciones y el día de la semana en que ocurre dicho movimiento. Este es un indicio de ineficiencia ya que, según la hipótesis del mercado eficiente; los precios de las acciones son impredecibles a partir de un conjunto de información disponible. En este trabajo se explora la posibilidad del efecto día en el IGB...Seguir leyendo