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SINOPSIS:

En el libro se presentan algunos de los elementos teóricosnecesarios para el análisis cuantitativo de problemas financieros de interés,particularmente aquellos relacionados con la modelación de variablesfinancieras mediante ecuaciones diferenciales estocásticas de tipo difusión, ysu relación con ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden. Semuestran resultados relacionados con el problema de la valoración de activoscontingentes en el contexto de modelos de mercado más generales que el clásicoBlack-Scholes. Las aplicaciones financieras incluyen modelos de mercado entiempos discreto y continuo, en los que se considera el problema de lavaloración de activos contingentes y el desarrollo de estrategias de cobertura.También se presentan modelos de volatilidad local y volatilidad estocástica, yse aportan detalles poco frecuentes en la literatura, como es el caso de losmodelos de volatilidad local de Dupire o el de volatilidad estocástica deScott, entre otros. Se abordan modelos de mercado en donde los precios de losactivos siguen procesos de difusión con saltos, en particular, se analiza elmodelo de Merton que considera saltos que siguen una distribución lognormal.Finalmente, se presenta la teoría necesaria para tratar un conjunto deproblemas financieros relacionados con ecuaciones diferenciales parciales nolineales, que incluyen problemas de control óptimo, modelos de mercado convolatilidad incierta, modelos con costos de transacción, valoración de activoscontingentes en mercados con tasas diferenciales para inversión o préstamo, ovaloración de opciones exóticas.

Características:

Atributos LU
Año de Edición
2021
Tipo
Libro
Autor
John Freddy Moreno Trujillo
Subtítulo
Ecuaciones diferenciales estocásticas y ecuaciones diferenciales parciales aplicadas a la modelación financiera
ISXN
9789587906967
Núm. Páginas
276
Peso (Físico)
380
Tamaño (Físico)
17 x 24 cm
Acabado (Físico)
Tapa Rústica
Título
Finanzas cuantitativas
Botón empaque navideño
ISBN: 9789587906967
Referencia: 382088

Finanzas cuantitativas - Ecuaciones diferenciales estocásticas y ecuaciones diferenciales parciales aplicadas a la modelación financiera

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