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Fundamentos de Econometría. Teoría y problemas

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    ComprarVendedor Libreria de la U
    310091
    Este libro se constituye en una valiosa herramienta de análisis estadístico-económico de datos de tipo series de tiempo y de corte transversal de principales variables macro y microeconómicas, de relevancia crítica en toda investigación económica moderna.

    Está organizado en 14 capítulos.  Los primeros siete capítulos estudian: supuestos y elaboración de modelos de regresión lineal simple y múltiple, dificultades, detección y corrección de problemas de multicolinealidad, heteroscedasticidad y autocorrelación, variables dummy, y pruebas de diagnóstico y mejor selección de modelos econométricos.

    Los últimos siete capítulos abordan: modelos de regresión no lineal, modelos de respuesta cualitativa, data panel, modelos dinámicos (autorregresivos y de rezagos distribuidos), construcción y estimación de modelos de ecuaciones simultáneas, análisis de estacionariedad, raíz unitaria y cointegración de modelos uniecuacionales, e introducción a la construcción y estimación de modelos ARIMA.

    Estos contenidos son útiles a alumnos de econometría y proyectos de investigación económica, y en general a egresados de economía, especialistas en finanzas y profesionales de otras áreas afines.

    Atributos LU

    TítuloFundamentos de Econometría. Teoría y problemas
    AutorJ.Fernando Larios, V.Josué Álvarez, Ricardo Quineche
    CoeditorFondo Editorial USIL
    Tabla de Contenido
    1 REGRESIÓN LINEAL SIMPLE

    1.1. INTRODUCCIÓN A LA REGRESIÓN LINEAL SIMPLE 

    1.2. MODELO CLÁSICO DE REGRESIÓN LINEAL: RECTA DE REGRESIÓN SIMPLE MUESTRAL

    1.3. MÉTODO DE ESTIMACIÓN DE MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS (MCO) 

    1.4. PROPIEDADES DE LOS ESTIMADORES MCO 

    1.5. CÁLCULOS ADICIONALES SOBRE LOS ESTIMADORES MCO Y LA VARIANZA DEL ERROR 

    1.6. MEDIDAS DE BONDAD DE AJUSTE

    1.7. PRUEBAS DE HIPÓTESIS 

    2 MODELO REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE 

    2.1. FUNCIÓN DE REGRESIÓN POBLACIONAL

    2.2. FUNCIÓN DE REGRESIÓN MUESTRAL 

    2.3. SUPUESTOS DEL MODELO CLÁSICO DE REGRESIÓN LINEAL 

    2.4. ESTIMACIÓN MCO

    2.5. PROPIEDADES DE LOS ESTIMADORES MCO

    2.6. MEDIDAS DE BONDAD DE AJUSTE

    2.7. PRUEBAS DE HIPÓTESIS 

    2.8. UNA VISIÓN MATRICIAL 

    3 MULTICOLINEALIDAD 

    3.1. DEFINICIÓN 

    3.2. CAUSAS

    3.3. CONSECUENCIAS

    3.4. DETECCIÓN

    3.5. CORRECCIÓN 

    4 HETEROSCEDASTICIDAD 

    4.1. DEFINICIÓN DE HETEROSCEDASTICIDAD

    4.2. CAUSAS DE LA HETEROSCEDASTICIDAD 

    4.3. CONSECUENCIAS DE UTILIZAR MCO EN PRESENCIA DE HETEROSCEDASTICIDAD 

    4.4. TEST DE HETEROSCEDASTICIDAD DE PARK 

    4.5. TEST DE HETEROSCEDASTICIDAD DE GLEJSER 

    4.6. TEST DE HETEROSCEDASTICIDAD DE GOLDFELD-QUANDT 

    4.7. TEST DE HETEROSCEDASTICIDAD DE BREUSCH-PAGAN-GODFREY 

    4.8. TEST DE HETEROSCEDASTICIDAD DE WHITE

    4.9. MEDIDAS CORRECTIVAS CUANDO SE CONOCE : MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS PONDERADOS 

    4. 10. MEDIDAS CORRECTIVAS CUANDO NO SE CONOCE : MÉTODO DE WHITE 

    PROPORCIONAL AL CUADRADO DE LA VARIABLE REGRESORA

    4.12. TRANSFORMACIÓN DE MODELOS CUYA VARIANZA DEL ERROR ES PROPORCIONAL A LA VARIABLE REGRESORA 

    4.13.TRANSFORMACIÓN DE MODELOS CUYA VARIANZA DEL ERROR ES PROPORCIONAL AL CUADRADO DE LA ESPERANZA MATEMÁTICA DE LA VARIABLE REGRESANDO

    4.14. TRANSFORMACIÓN DE MODELOS LIN-LIN A MODELOS LOG-LOG 

    5 AUTOCORRELACIÓN 

    5.1. DEFINICIÓN 

    5.2. MODELO AUTORREGRESIVO (AR) 

    5.3. CAUSAS 

    5.4. CONSECUENCIAS 

    5.5. DETECCIÓN 

    5.6. CORRECCIÓN 

    6 VARIABLES DUMMY 

    6.1. DEFINICIÓN 

    6.2. MODELOS ECONOMÉTRICOS CON VARIABLES DUMMY 

    7 PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO Y SELECCIÓN DE MODELOS

    7.1. INTRODUCCIÓN 

    7.2. PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO

    7.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL MODELO 

    8 MODELOS DE REGRESIÓN NO LINEALES 

    8.1. DEFINICIÓN 

    8.2. ESTIMACIÓN

    9 MODELOS DE RESPUESTA CUALITATIVA 

    9.1. INTRODUCCIÓN

    9 2. MODELO LINEAL DE PROBABILIDAD (MLP) 

    9.3. LOGIT

    9.4. PROBIT 

    10 DATA PANEL

    10.1. DEFINICIÓN DE MODELOS DE REGRESIÓN CON DATOS DE PANEL 

    10.2. VENTAJAS 

    10.3. TIPOS 

    10.4. TÉCNICAS DE ESTIMACIÓN CON DATA PANEL 

    10.5. PRUEBA DE HAUSMAN 

    10.6. PROPIEDADES ESTADÍSTICAS DE LOS ESTIMADORES 

    10.7. COMPARACIÓN ENTRE EL MODELO DE EFECTOS FIJOS (MEF) Y EL MODELO DE EFECTOS ALEATORIOS (MCE) 

    11 MODELOS ECONOMÉTRICOS: AUTORREGRESIVOS Y DE REZAGOS DISTRIBUÍDOS 

    11.1. MODELO ECONOMÉTRICO DE REZAGOS DISTRIBUÍDOS DE KOYCK 

    11.2. MODELO ECONOMÉTRICO DE EXPECTATIVAS ADAPTATIVAS 

    11.3. MODELO DE AJUSTE PARCIAL

    11.4. MODELO ECONOMÉTRICO DE REZAGOS DISTRIBUÍDOS DE ALMON 

    11.5. CAUSALIDAD DE SERIES DE TIEMPO 

    11.6. TEST DE CAUSALIDAD DE GRANGER 

    12 MODELOS ECONOMÉTRICOS DE ECUACIONES SIMULTÁNEAS 

    12.1. INTRODUCCIÓN: ÁLGEBRA DE SISTEMAS DE ECUACIONES SIMULTÁNEAS 

    12.2. TIPOS DE VARIABLES EN EL MODELO DE ECUACIONES SIMULTÁNEAS

    12.3. TIPOS DE MODELOS DE ECUACIONES SIMULTÁNEAS 

    12.4. MODELO ECONOMÉTRICO ESTRUCTURAL POBLACIONAL DE ECUACIONES SIMULTÁNEAS 

    12.5. PROBLEMA DE ESTIMACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO ESTRUCTURAL POBLACIONAL 

    12.6. MODELO ECONOMÉTRICO REDUCIDO POBLACIONAL DE ECUACIONES SIMULTÁNEAS

    12.7. PROBLEMA DE IDENTIFICACIÓN DE ECUACIONES ESTRUCTURALES POBLACIONALES 

    12.8. CONDICIÓN DE ORDEN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE UNA ECUACIÓN ESTRUCTURAL 

    12.9. CONDICIÓN DE RANGO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE UNA ECUACIÓN ESTRUCTURAL

    12.10. MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS INDIRECTOS (MCI) 

    12.11. TEST DE SIMULTANEIDAD DE HAUSMAN 

    12.12. ESTIMACIÓN MCO EN MODELOS RECURSIVOS 

    12.13. MÉTODO DE ESTIMACIÓN DE MÍNIMOS CUADRADOS EN DOS ETAPAS (MC2E) 

    13 SERIES DE TIEMPO: ESTACIONARIEDAD, RAIZ UNITARIA Y COINTEGRACIÓN 

    13.1. DEFINICIONES 

    13.2. ESTACIONARIEDAD DE UN PROCESO ESTOCÁSTICO 

    13.3. PROCESO ESTOCÁSTICO NO ESTACIONARIO: MODELO DE CAMINATA ALEATORIA 

    13.4. PROCESO ESTOCÁSTICO DE RAÍZ UNITARIA 

    13.5. OTROS CONCEPTOS IMPORTANTES 

    13.6. PRUEBAS DE ESTACIONARIEDAD (DÉBIL)

    13.7. PRUEBA DE RAÍZ UNITARIA 

    13.8. CONCEPTOS ADICIONALES SOBRE PRUEBAS DE ESTACIONARIEDAD 

    13.9. COINTEGRACIÓN 

    14 MODELOS ARIMA 

    14.1. CREACIÓN DE MODELOS ECONOMÉTRICOS PARA SERIES

    14.2. METODOLOGÍA DE BOX-JENKINS (BJ) 

    14. 3. IDENTIFICACIÓN

    14. 4. ESTIMACIÓN 

    14. 5. EXAMEN DE DIAGNÓSTICO

    14. 6. PRONÓSTICO 

    ANEXOS 
    TipoLibro
    ISXN9789587624625
    Año de Edición2017
    Núm. Páginas464
    Peso (Físico)1020
    Tamaño (Físico)21.5 x 28 cm
    Acabado (Físico)Tapa Rústica

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