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Herramientas de cobertura con futuros y opciones en mercados internacionales. Módulo Interactivo (Incluye CD)

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    Herramientas de cobertura con futuros y opciones en mercados internacionales. Módulo Interactivo (Incluye CD)
    10967
    Los mercados nacionales e internacionales de activos financieros y se ven expuestos en forma permanente a las fluctuaciones de los indicadores macroeconómicos como son: tasa de interés, tasa de cambio, volatilidad de precios, clima, entre otros, llevando a cambios sustanciales en las expectativas económicas y financieras de productores, importadores, exportadores, entidades financieras, gremios y entidades reguladoras.Producto de lo anterior, se hace necesario que en los niveles de dirección y gestión de las actividades económicas se tome conciencia de la importancia de enfrentar las presiones del mercado y sistemáticamente se estén monitoreando los fundamentales y las tendencias del análisis técnico. Asimismo, se debe asimilar la cultura del riesgo midiendo sus impactos, para establecer posiciones de cobertura en los mercados organizados de las bolsas especializadas, y así hacer frente a las contingencias y a la incertidumbre.Para implementar las aplicaciones de riesgo y de cobertura es prioritario tener una conceptualización de las finanzas internacionales y de su contexto en los mercados, aspectos que se enuncian en el presente libro, conjuntamente con los desarrollos casuísticos de negocios reales.commodities se ven expuestos en forma permanente a las fluctuaciones de los indicadores macroeconómicos como son: tasa de interés, tasa de cambio, volatilidad de precios, clima, entre otros, llevando a cambios sustanciales en las expectativas económicas y financieras de productores, importadores, exportadores, entidades financieras, gremios y entidades reguladoras.Producto de lo anterior, se hace necesario que en los niveles de dirección y gestión de las actividades económicas se tome conciencia de la importancia de enfrentar las presiones del mercado y sistemáticamente se estén monitoreando los fundamentales y las tendencias del análisis técnico. Asimismo, se debe asimilar la cultura del riesgo midiendo sus impactos, para establecer posiciones de cobertura en los mercados organizados de las bolsas especializadas, y así hacer frente a las contingencias y a la incertidumbre.Para implementar las aplicaciones de riesgo y de cobertura es prioritario tener una conceptualización de las finanzas internacionales y de su contexto en los mercados, aspectos que se enuncian en el presente libro, conjuntamente con los desarrollos casuísticos de negocios reales.Producto de lo anterior, se hace necesario que en los niveles de dirección y gestión de las actividades económicas se tome conciencia de la importancia de enfrentar las presiones del mercado y sistemáticamente se estén monitoreando los fundamentales y las tendencias del análisis técnico. Asimismo, se debe asimilar la cultura del riesgo midiendo sus impactos, para establecer posiciones de cobertura en los mercados organizados de las bolsas especializadas, y así hacer frente a las contingencias y a la incertidumbre.Para implementar las aplicaciones de riesgo y de cobertura es prioritario tener una conceptualización de las finanzas internacionales y de su contexto en los mercados, aspectos que se enuncian en el presente libro, conjuntamente con los desarrollos casuísticos de negocios reales.Para implementar las aplicaciones de riesgo y de cobertura es prioritario tener una conceptualización de las finanzas internacionales y de su contexto en los mercados, aspectos que se enuncian en el presente libro, conjuntamente con los desarrollos casuísticos de negocios reales.

    Atributos LU

    TítuloHerramientas de cobertura con futuros y opciones en mercados internacionales. Módulo Interactivo (Incluye CD)
    AutorClemencia Martínez Aldana
    Tabla de ContenidoUnidad 1
    La globalización de las finanzas internacionales

    I. Crecimiento del comercio internacional
    A. Mercado directo interbancario
    B. Tipos de cambios directos y cruzados
    C. Arbitraje de divisas
    II. Mercado de cambios a plazo
    A. Mercados al contado
    B. Mercado forward
    C. Mercado de futuros, futuros de divisas y mercado de opciones
    D. Los swaps
    III. La balanza de pagos

    Unidad 2
    Los tipos de cambio y la paridad del poder de compra

    I. Teorías monetarias de los tipos de cambio
    A. Principio de paridad del poder de compra (PPP)
    B. Teorías de la volatilidad de dos tipos de cambio
    II. Sistemas alternativos de tipos de cambio
    A. El sistema clásico del patrón oro
    B. Teoría cuantitativa del dinero
    C. Política de esterilización o neutralización
    D. Patrón Bretón Woods y el patrón dólar
    E. Sistema Monetario Europeo (EMS)
    F. Unidad Monetaria Europea (ECU)
    G. Sistemas intermedios (o híbridos) de tipos de cambio
    H. Fondo Monetario Internacional
    III. Relación tipo de cambio e inflación
    IV. Teoría de la paridad de los tipos de interés
    A. Contratos de futuros sobre eurodólares
    B. Mercados Forex
    V. Sistemas de especulación
    VI. Administración de las divisas
    VII. Las inversiones internacionales
    VIII. Expectativas mundiales frente al equilibrio de portafolios en entornos macroeconómicos
    Repaso y problemas resueltos

    Unidad 3
    Empresas multinacionales

    I. Crecimiento de las empresas multinacionales
    II. Las multinacionales financieras

    Unidad 4
    Mercados organizados de las bolsas sobre contratos de futuros y opciones

    I. Naturaleza de las bolsas
    A. Naturaleza de los índices
    B. Bolsas del mundo
    II. El mercado de divisas
    A. Clasificación de los mercados según su regulación
    III. Futuros y opciones
    IV. Estrategias de cobertura con contratos de futuros
    V. Ratio de cobertura de varianza mínima
    VI. Número óptimo de contratos
    VII. Liquidación de precios de contratos de futuros sobre índices bursátiles
    VIII. Determinación de los precios a plazo y precios de futuros
    A. Aplicación de las coberturas
    IX. Modelo de Black y Scholes
    A. Valoración de opciones
    B. Fórmula de Black y Scholes
    C. Parámetros de las opciones
    D. Conclusiones sobre este modelo
    E. Análisis de las letras griegas
    F. Sensibilidad en el precio de la opción según Diez y Mascareñas
    X. El modelo binomial
    A. Análisis para un solo período
    B. Análisis para dos períodos
    C. Análisis para n períodos
    XI. Antecesores y predecesores del modelo Black y Scholes
    A. El modelo simple
    B. Modelos de saltos
    C. Modelos de tasa de interés no-constante
    D. Modelos con volatilidad no-constante
    Bibliografía

    Anexo 1

    Unidad 5
    Casos de cobertura con futuros y opciones

    Unidad 6
    Casos Black Scholes
    TipoLibro
    ISXN9789587101850
    Año de Edición2007
    Núm. Páginas0
    Peso (Físico)660
    Tamaño (Físico)17 x 24 cm

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