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Incidencia de los ciclos de liquidez en el retorno esperado de las acciones, un modelo empírico para Colombia. Mejores Proyectos de Grado. No. 44

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    Siguiendo la medición propuesta por Amihud (2002), este trabajo calcula la incidencia de la iliquidez, medida como la respuesta del precio ante un peso de volumen transado, en el retorno de las acciones. Esta incidencia se comprueba al introducir este nuevo término en modelos CAPM y su versión extendida propuesta por Fama y French (1993). A través de regresiones de mínimos cuadrados ordinarios se comprueba que en el mercado accionario colombiano existe una relación directa y significativa entre la iliquidez de una acción y el exceso de retorno que se le es exigido a un activo.A través de regresiones de mínimos cuadrados ordinarios se comprueba que en el mercado accionario colombiano existe una relación directa y significativa entre la iliquidez de una acción y el exceso de retorno que se le es exigido a un activo.

    Atributos LU

    TítuloIncidencia de los ciclos de liquidez en el retorno esperado de las acciones, un modelo empírico para Colombia. Mejores Proyectos de Grado. No. 44
    AutorAndrea Uribe Llano
    Tabla de ContenidoIntroducción

    I. revisión de literatura
    A. Modelo CAPM
    B. Medición de liquidez

    II. Modelo teórico

    A. Medición de iliquidez
    B. Modelo CAPM extendido
    C. Resultados esperados

    III. Datos
    IV. Resultados


    Conclusiones
    Bibliografía
    Anexo
    Mejores Proyectos de Grado de Administración
    TipoRevista
    ISXN19090579-44
    Año de Edición2009
    Núm. Páginas0
    Peso (Físico)800
    Tamaño (Físico)21.5 x 28 cm

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