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Introducción a las series de tiempo. Métodos paramétricos

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    Introducción a las series de tiempo. Métodos paramétricos
    3612
    Proporcionar al estudiante y al lector las herramientas que le permiten llevar a cabo un análisis estadístico de la información, a través de las series de tiempo univariadas, es la finalidad de este texto; de manera particular se pretende guiar al interesado en los aspectos del manejo básico de la metodología para la realización de futuras aplicaciones en econometría financiera, métodos cuantitativos y mercados de capitales, entre otras.

    Atributos LU

    TítuloIntroducción a las series de tiempo. Métodos paramétricos
    AutorFredy O. Pérez Ramírez
    Tabla de ContenidoPrólogo

    1. Concepto de proceso estocástico


    1.1 Definición general

    1.2 Definición formal



    2. Operadores utilizados en el análisis de series de tiempo


    2.1 Transformación logarítmica

    2.2 Operador de regazo (L)

    2.3 Operador diferencia (?)


    3. Función de Autocovarianza


    4. Función de autocorrelación (ACF)


    5. Función de autocorrelación parcial (PACF)


    6. Representación de procesos en forma autorregresiva y de medias móviles


    7. Modelos para series de tiempo estacionarias


    7.1 Modelos autorregresivos (AR)

    7.2 Modelos de medias móviles (MA)

    7.3 Modelos autorregresivos y de medias móviles


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    Referencias Bibliográficas

    TipoLibro
    ISXN9789589801079
    Año de Edición2007
    Núm. Páginas75
    Peso (Físico)130
    Tamaño (Físico)16.2 x 22.5 cm

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