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Medición y control de riesgos financieros. 4a Edición

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    La administración de riesgos, con todo y la complejidad de sus conceptos matemáticos, es una actividad que ha registrado un crecimiento muy importante a nivel global. Las crisis económicas de gobiernos soberanos, de empresas y de personas, han demostrado una y otra vez que para evitar el suicidio financiero, es necesario entender, medir y monitorear los riesgos asumidos. 

    Medición y control de riesgos financieros es un esfuerzo para difundir las principales métricas en las distintas naturalezas de riesgos y las metodologías para su cálculo, desde un punto de vista didáctico y pragmático, de tal suerte que puedan ser entendidas por ejecutivos del sector financiero y estudiantes no expertos en la materia.

    Atributos LU

    TítuloMedición y control de riesgos financieros. 4a Edición
    AutorAlfonso de Lara Haro
    Tabla de Contenido
    Contenido

    Prefacio a la cuarta edición 

    1. LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

    1.1 Antecedentes de la administración de riesgos

    1.2 Clasificación de los riesgos financieros 

    1.3 El proceso de administración de riesgos 

    1.4 Desastres financieros en ausencia de administración de riesgos 

    2. LOS ACUERDOS DE BASILEA

    2.1 Introducción 

    2.2 Basilea I 

    2.3 Basilea II 

    2.4 Riesgo de crédito

    2.5 Riesgo de mercado

    2.6 Riesgo operacional

    2.7 Basilea III 

    3. RENDIMIENTO Y RIESGO

    3.1 Rendimiento 

    3.2 Medición del riesgo

    3.3 Distribución normal o de campana

    3.4 Covarianza

    3.5 Correlación 

    3.6 Modelo CAPM: Capital Asset Pricing Model

    3.7 Intervalos de confianza 

    3.8 Distribución normal estandarizada 

    4. LA VOLATILIDAD 

    4.1 Volatilidad histórica 

    4.2 Volatilidad dinámica o con suavizamiento exponencial

    4.3 Volatilidad implícita

    4.4 Series de tiempo para modelar volatilidad 

    4.5 Modelos ARCH Y GARCH

    5. CONCEPTOS BÁSICOS DEL MODELO DE VALOR EN RIESGO

    5.1 Definición de valor en riesgo

    5.2 Metodologías para el cálculo del VaR 

    5.3 Problemas del VaR 

    6. EL RIESGO EN MERCADO DE DINERO

    6.1 Tasas de interés 

    6.2 Estructura de tasas de interés

    6.3 Tasas de interés futuras o forwards

    6.4 El reporto 

    6.5 Concepto de duración

    6.6 Concepto de convexidad

    6.7 Valor en riesgo para un instrumento de deuda 

    6.8 Valor en riesgo para un portafolios de instrumentos de deuda 

    6.9 Mapeo o descomposición de posiciones 

    6.10 Valor en riesgo para un portafolios de instrumentos de deuda con mapeo 

    6.11 Valor en riesgo en instrumentos de tasa flotante

    7. EL RIESGO DE BALANCE Y DE LIQUIDEZ 

    7.1 Introducción 

    7.2 Métricas de riesgo del balance

    7.3 Riesgo de liquidez 

    8. EL RIESGO EN PRODUCTOS DERIVADOS

    8.1 Los productos derivados

    8.2 Valuación de productos derivados 

    8.3 Contratos deforwards y futuros 

    8.4 VaR para posiciones de futuros y forwards

    8.5 Futuros de tasas de interés

    8.6 VaR en contratos de futuros de tasas de interés

    8.7 Contratos de opciones

    8.8 Swaps de tasa de interés

    8.9 VaR de swaps de tasa de interés

    8.10 Swaps de divisas

    9. MODELO MONTECARLO

    9.1 Generación de escenarios 

    9.2 Valor en riesgo para un activo con el modelo Montecarlo 

    9.3 Modelo Montecarlo para opciones 

    10. PRUEBAS DEBACKTESTING Y STRESS TESTING 

    10.1 Pruebas de estrés 

    10.2 Backtesting (verificación y calibración del modelo de VaR) 

    11. MODELOS DE RIESGO DE CRÉDITO 

    11.1 Análisis de crédito tradicional

    11.2 Análisis de crédito en los mercados financieros 

    11.3 Modelos para el cálculo de probabilidades de incumplimiento

    11.4 El modelo de Z-score de Altman 

    11.5 Modelos logísticos 

    12. PARÁMETROS DE RIESGO DE CRÉDITO

    12.1 Modelos de calificación de cartera

    12.2 Medidas de poder predictivo en modelos de calificación de cartera

    12.3 Probabilidades de transición y de incumplimiento 

    12.4 Severidad de la pérdida (LGD)

    12.5 Exposición al incumplimiento (EAD)

    12.6 Pérdida esperada

    12.7 Pérdida no esperada 

    13. EL CREDIT VAR

    13.1 Modelo KMV para probabilidades de incumplimiento 

    13.2 Metodología propuesta por Creditmetrics

    13.3 Metodología propuesta por Credit Suisse denominada Credit Risk Plus

    13.4 Comparación entre los tres modelos

    14. MEDIDAS DE DESEMPEÑO AJUSTADAS POR RIESGO

    14.1 Indicador de Sharpe 

    14.2 Indicador de Treynor 

    14.3 Rendimiento sobre capital en riesgo 

    15. EL RIESGO OPERACIONAL

    15.1 Definición de riesgo operacional 

    15.2 Base de datos de pérdidas operativas 

    15.3 Identificación cualitativa de riesgos operacionales

    15.4 Indicadores de riesgo clave

    15.5 Riesgo reputacional

    15.6 El riesgo por el comportamiento de personas

    15.7 El gobierno corporativo

    BIBLIOGRAFÍA 

    TABLA DE ÁREAS DE LA CURVA NORMAL ESTÁNDAR 

    ÍNDICE TEMÁTICO
    TipoLibro
    ISXN9786070508486
    Año de Edición2018
    Núm. Páginas288
    Peso (Físico)640
    Tamaño (Físico)15.5 x 23 cm
    Acabado (Físico)Tapa rústica

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