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Medición y control de riesgos financieros. Incluye riesgo de mercado y de crédito

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    La administración de riesgos, con todo y la complejidad de sus conceptos matemáticos, es una actividad que ha registrado un crecimiento muy importante en nuestro país y en el ámbito internacional en los últimos años.El costo de que una institución o un inversionista tenga en posición de riesgo algún instrumento financiero que no sea plenamente entendido, puede ser devastador.Este es un esfuerzo para difundir los principales conceptos en la medición de riesgos desde un punto de vista pragmático, de tal suerte que las metodologías puedan ser entendidas por ejecutivos y estudiantes no expertos en la materia.Este libro tiene las siguientes características:Explicaciones accesibles, tanto de los instrumentos financieros, como de las metodologías de medición y control de riesgos.Ejemplos numéricos y aplicaciones en la medición de riesgos que facilitan la comprensión de los temas.Énfasis en el concepto conocido como valor riesgo (VaR), que se ha convertido hoy en día en modelo que es norma en la industria, es decir, en paradigma.El valor en riesgo (VaR) es una herramienta esencial para cualquier administrador de riesgos. Probablemente su fortaleza consiste en que su alcance cubre a cualquier instrumento o portafolios, desde lo más simple hasta lo más complejo.El VaR resume en un solo número el conjunto de correlaciones, volatilidad y factores de riesgo que se encuentran en una posición de riesgo.Se explican otras herramientas que son indispensables para una efectiva administración de riesgo con visión integral, tales como pruebas de stress, de back testing, indicadores de desempeño, entre otros.Este es un libro introductorio que provee los conceptos básicos de una rama de las finanzas, pero también sirve como libro de consulta y referencia para aquellos interesados en este campo.El costo de que una institución o un inversionista tenga en posición de riesgo algún instrumento financiero que no sea plenamente entendido, puede ser devastador.Este es un esfuerzo para difundir los principales conceptos en la medición de riesgos desde un punto de vista pragmático, de tal suerte que las metodologías puedan ser entendidas por ejecutivos y estudiantes no expertos en la materia.Este libro tiene las siguientes características:Explicaciones accesibles, tanto de los instrumentos financieros, como de las metodologías de medición y control de riesgos.Ejemplos numéricos y aplicaciones en la medición de riesgos que facilitan la comprensión de los temas.Énfasis en el concepto conocido como valor riesgo (VaR), que se ha convertido hoy en día en modelo que es norma en la industria, es decir, en paradigma.El valor en riesgo (VaR) es una herramienta esencial para cualquier administrador de riesgos. 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    Atributos LU

    TítuloMedición y control de riesgos financieros. Incluye riesgo de mercado y de crédito
    AutorAlfonso de Lara Haro
    Tabla de Contenido

    Prefacio a la tercera edición

    1. La función de administración de riesgos

    1.1 Antecedentes de administración de riesgos
    1.2 Clasificación de los riesgos financieros
    1.3 El proceso de administración de riesgos
    1.4 Desastres financieros en ausencia de administración de riesgos

    2. Rendimiento y riesgo

    2.1 Rendimiento
    2.2 Medición del riesgo
    2.3 Distribución normal o de campana
    2.4 Covarianza
    2.5 Correlación
    2.6 Modelo CAPM: capital asset pricing model
    2.7 Intervalos de confianza
    2.8 Distribución normal estandarizada

    3. La volatilidad

    3.1 Volatilidad histórica
    3.2 Volatilidad dinámica o con suavizamiento exponencial
    3.3 Volatilidad implícita
    3.4 Series de tiempo APRA modelar volatilidad
    3.5 Modelos Arch y Garch

    4. Conceptos básicos del modelo de valor en riesgo

    4.1 Definición del valor en riesgo
    4.2 Metodologías para el cálculo del VaR
    4.3 Problemas del VaR

    5. El riesgo en mercado de dinero

    5.1 Tasas de interés
    5.2 Estructura de tasas
    5.3 Tasas de interés futuras o forwards
    5.4 El reporto
    5.5 Concepto de duración
    5.6 Concepto de convexidad
    5.7 Valor en riesgo para un instrumento de deuda
    5.8 Valor en riesgo para un portafolio de instrumentos de deuda
    5.9 Mapeo o descomposición de posiciones
    5.10 Valor en riesgo para un portafolio de instrumentos de deuda con mapeo
    5.11 Valor en riesgo en instrumentos de tasa flotante

    6. El riesgo en productos derivados

    6.1 Los productos derivados
    6.2 Valuación de productos derivados
    6.3 Contratos de forwards y futuros
    6.4 VaR para posiciones de futuros y forwards
    6.5 FRA (forward rate agreements): futuros de tasas de interés
    6.6 VaR en contratos de futuros de tasas de interés
    6.7 Contratos de opciones
    6.8 Swaps de tasa de interés
    6.9 VaR de swaps de tasas de interés
    6.10 Swaps de divisas

    7. Modelo Montecarlo

    7.1 Generación de escenarios
    7.2 Valor en riesgo APRA un activo con el modelo Montecarlo
    7.3 Modelo Montecarlo para opciones
    7.4 Modelo Montecarlo estructurado

    8. Pruebas de backtesting y stress testing

    8.1 Stress testing (prueba de valores extremos)
    8.2 Backtesting (verificación y calibración del modelo)

    9. Modelos de riesgo de crédito

    9.1 Análisis de crédito tradicional
    9.2 Análisis de crédito en los mercados financieros
    9.3 Modelos para el cálculo de probabilidades de incumplimiento
    9.4 El modelo de Z- Store de Altman
    9.5 Modelos Probit o logit

    10 El credit VAR

    10.1 Modelo KMV para probabilidades de incumplimiento
    10.2 Metodología propuesta por credimetrics
    10.3 Metodología propuesta por credit suuisse denominada credit risk plus
    10.4 Comparación entre los tres modelos

    11. Medidas de desempeño ajustadas por riesgo

    11.1 Indicador de Sharpe
    11.2 Indicador de Treynor
    11.3 Rendimiento sobre capital en riesgo

    12. El riesgo operativo

    12.1 Definición de riesgo operativo
    12.2 Clasificación de riesgos operativos
    12.3 Identificación cualitativa de riesgos operativos
    12.4 Medición cuantitativa de riesgos operativos

    Bibliografía

    Tabla de áreas de la curva normal estándar

    Índice temático

    TipoLibro
    ISXN9789681864446
    Año de Edición2008
    Núm. Páginas219
    Peso (Físico)540
    Tamaño (Físico)15 x 23 cm

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