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Temas VariosLibros ImpresosMedidas de riesgo características y técnicas de medición Una aplicación del VaR y el ES a la tasa interbancaria de Colombia

SINOPSIS DEL LIBRO:

Este texto describe en detalle diversas metodologas que permiten calcular dos medidas utilizadas para cuantificar el riesgo de mercado asociado a un activo financiero: el valor en riesgo VAR y el Expected Shortfall (ES). Los mtodos analizados se basan en tcnicas estadsticas apropiadas para el caso de series financieras, como son los modelos ARIMA, GARCH y modelos basados en la teora del valor extremo. Estas metodologas se aplican a las variaciones diarias de la tasa interbancaria de Colombia para el perodo comprendido entre 1995 y 2004. Los conceptos utilizados en este texto suponen que el lector est familiarizado con algunos elementos bsicos de estadstica, series de tiempo y finanzas. Se trata, por tanto, de un texto escrito para estudiantes de economa y finanzas de ltimos cursos de pregrado, maestra y para profesionales interesados en el tema. Los conceptos utilizados en este texto suponen que el lector est familiarizado con algunos elementos bsicos de estadstica, series de tiempo y finanzas. Se trata, por tanto, de un texto escrito para estudiantes de economa y finanzas de ltimos cursos de pregrado, maestra y para profesionales interesados en el tema.

Características:

Atributos LU
Año de Edición
2006
Descatalogado
NO
Tipo
Libro
Autor
Luis Fernando Melo Velandia
ISXN
9789588225708
Idioma
Español
Núm. Páginas
86
Peso (Físico)
160
Tamaño (Físico)
17 x 24 cm
Acabado (Físico)
Tapa Rústica
Título
Medidas de riesgo, características y técnicas de medición. Una aplicación del VaR y el ES a la tasa interbancaria de Colombia
Biografía del Autor
Tabla de Contenido
Resumen
1. Introducción
2. Manejo de los datos
2.1. La distribución de pérdidas y ganancias
3. Medias de riesgo
3.1. La desviación estándar
3.2. El valor en riesgo (VAR)
3.3. Expected Shortfall
4. Medidas de riesgo y teoría del valor extremo

4.1. Cómo obtener valores extremos
4.2. Modelos de teoría del valor extremo 5. Estimación y resultados

5.1. La TIB y la política monetaria en Colombia
5.2. Pruebas de estabilidad
5.3. Cálculo de medidas de riesgo
5.4. Backtesting
6. VAR y riesgo de tasa de interés
7. Conclusiones Bibliografía
Anexo 1. Modelos AR(120)-GARCH(1,1) y AR(120)-IGARCH(1,1) Lista de figuras (29 figuras)

Lista de tablas (8 tablas)
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ISBN: 9789588225708
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