SINOPSIS DEL LIBRO

Este texto describe en detalle diversas metodologas que permiten calcular dos medidas utilizadas para cuantificar el riesgo de mercado asociado a un activo financiero: el valor en riesgo VAR y el Expected Shortfall (ES). Los mtodos analizados se basan en tcnicas estadsticas apropiadas para el caso de series financieras, como son los modelos ARIMA, GARCH y modelos basados en la teora del valor extremo. Estas metodologas se aplican a las variacione...Seguir leyendo