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Medidas de riesgo, características y técnicas de medición. Una aplicación del VaR y el ES a la tasa interbancaria de Colombia

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Medidas de riesgo, características y técnicas de medición. Una aplicación del VaR y el ES a la tasa interbancaria de Colombia
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Este texto describe en detalle diversas metodologías que permiten calcular dos medidas utilizadas para cuantificar el riesgo de mercado asociado a un activo financiero: el valor en riesgo VAR y el Expected Shortfall (ES). Los métodos analizados se basan en técnicas estadísticas apropiadas para el caso de series financieras, como son los modelos ARIMA, GARCH y modelos basados en la teoría del valor extremo. Estas metodologías se aplican a las variaciones diarias de la tasa interbancaria de Colombia para el período comprendido entre 1995 y 2004. Los conceptos utilizados en este texto suponen que el lector esté familiarizado con algunos elementos básicos de estadística, series de tiempo y finanzas. Se trata, por tanto, de un texto escrito para estudiantes de economía y finanzas de últimos cursos de pregrado, maestría y para profesionales interesados en el tema. Los conceptos utilizados en este texto suponen que el lector esté familiarizado con algunos elementos básicos de estadística, series de tiempo y finanzas. Se trata, por tanto, de un texto escrito para estudiantes de economía y finanzas de últimos cursos de pregrado, maestría y para profesionales interesados en el tema.

Atributos LU

TítuloMedidas de riesgo, características y técnicas de medición. Una aplicación del VaR y el ES a la tasa interbancaria de Colombia
AutorLuis Fernando Melo Velandia
Tabla de ContenidoResumen
1. Introducción
2. Manejo de los datos
2.1. La distribución de pérdidas y ganancias
3. Medias de riesgo
3.1. La desviación estándar

3.2. El valor en riesgo (VAR)

3.3. Expected Shortfall
4. Medidas de riesgo y teoría del valor extremo



4.1. Cómo obtener valores extremos

4.2. Modelos de teoría del valor extremo 5. Estimación y resultados



5.1. La TIB y la política monetaria en Colombia

5.2. Pruebas de estabilidad

5.3. Cálculo de medidas de riesgo

5.4. Backtesting
6. VAR y riesgo de tasa de interés
7. Conclusiones Bibliografía
Anexo 1. Modelos AR(120)-GARCH(1,1) y AR(120)-IGARCH(1,1) Lista de figuras (29 figuras)



Lista de tablas (8 tablas)
TipoLibro
ISXN9789588225708
Año de Edición2006
Núm. Páginas86
Peso (Físico)160
Tamaño (Físico)17 x 24 cm
Acabado (Físico)Tapa Rústica

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