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Métodos matemáticos y computacionales en macroeconomía

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    Este libro es una introducción a los métodos matemáticos y computacionales más importantes para estudiar cuantitativamente una economía a lo largo del tiempo. Explica en detalle los métodos de programación dinámica y control óptimo estocástico en tiempo discreto. En ambos casos se exploran los métodos computacionales asociados más importantes tales como el método lineal-cuadrático, discretización del espacio de estados, expectativas parametrizadas, el método de Blanchard y Kahn, el método Klein y contratos recursivos. Termina con una breve introducción a los métodos computacionales para resolver modelos con agentes heterogéneos.

    Atributos LU

    AutorÁlvaro J. Riascos Villegas
    Tabla de Contenido Prefacio

    I. Economía dinámica

    A. Modelo básico de crecimiento
    B. Programación dinámica
    C. Método de Lagrange  
    D. Consistencia dinámica de los planes óptimos
    E. Programación dinámica y el método de Largrange en horizonte finito
    F. Ejercicios y soluciones  

    F.1. Ejercicios
    F.2. Soluciones

    II. Programación dinámica: el caso determinístico


    A. Problemas secuenciales y funcionales formalmente
    B. Ejemplos
    C. Ejercicios y soluciones

    C.1. Ejercicios
    C.2. Soluciones

    III. Más programación dinámica y el método de Lagrange

    A. Algunas propiedades de la función valor
    B. Método de Lagrange
    C. Relación entre el método de programación dinámica y el de Lagrange
    D. Algunas propiedades de las dinámicas óptimas
    E. Ejercicios y soluciones

    E.1. Ejercicios
    E.2. Soluciones

    IV. Economía dinámica: el caso estocástico

    A. Modelo básico de crecimiento
    B. Programación dinámica
    C. Método de Lagrange y su relación con el método de programación dinámica
    D. Ejercicios y soluciones

    D.1. Ejercicios
    D.2. Soluciones

    V. Métodos computacionales: el caso lineal-cuadrático

    A. Programación dinámica

    A.1. El caso determinístico
    A.2. El caso estocástico

    B. El método de Lagrange: linearización

    B.1. El método de Blanchard y kahn
    B.2. El Método de Klein

    C. Dinámica de transición, impulso respuesta y simulaciones
    D. ejercicios

    D.1. Ejercicios

    VI. Métodos computacionales: el caso no-lineal


    A. Programación dinámica: discretización del espacio de estados     
    B. El método de Lagrange: aproximación de segundo orden

    B.1. Aproximación lineal
    B.2. Aproximación de segundo orden
    B.3. El método de Lagrange: expectativas parametrizadas

    C. Ejercicios

    C.1. Ejercicios

    VII. Problemas no recursivos y agentes heterogéneos

    A. Problemas No-Recursivos

    A.1. El problema de Ramsey

    B. Múltiples problemas de optimización
    C. Agentes heterogéneos

    C.1. Algoritmo

    D. Ejercicios

    Apéndice

    A–E
    TipoLibro
    ISXN9789586954235
    Año de Edición2009
    Núm. Páginas155
    Peso (Físico)260
    Tamaño (Físico)16.6 x 24 cm
    TítuloMétodos matemáticos y computacionales en macroeconomía

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