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Modelos de evaluación de riesgo en decisiones financieras

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    Es importante conocer algunos de los métodos para medir el riesgo de los portafolios y las carteras, a partir tanto de la recuperación de las inversiones y los impactos de las fluctuaciones de indicadores macroeconómicos como de las tasas de interés del mercado y las tasas de cambio.Igualmente es relevante medir la rentabilidad en función del riesgo que se genera por factores endógenos y exógenos al inversionista y que son cuantificables, bien sea que apartan del emisor o garante, en el caso de títulos valores, o de la formulación de flujos de inversión y de operación, en el caso de flujos de caja.Una vez medido el riesgo y determinada la rentabilidad aplicando instrumentos estadísticos, econométricos financieros, se está en capacidad de determinar el punto óptimo que se refleja en el concepto de la curva eficiente.Todo lo anterior se consigna en el presente libro, donde se desarrollan casos formulados en lenguaje computacional que ilustran los procesos de cálculo y facilitan la toma de decisiones para cualquier agente que administre portafolios de terceros o espere maximizar sus propias inversiones.Igualmente es relevante medir la rentabilidad en función del riesgo que se genera por factores endógenos y exógenos al inversionista y que son cuantificables, bien sea que apartan del emisor o garante, en el caso de títulos valores, o de la formulación de flujos de inversión y de operación, en el caso de flujos de caja.Una vez medido el riesgo y determinada la rentabilidad aplicando instrumentos estadísticos, econométricos financieros, se está en capacidad de determinar el punto óptimo que se refleja en el concepto de la curva eficiente.Todo lo anterior se consigna en el presente libro, donde se desarrollan casos formulados en lenguaje computacional que ilustran los procesos de cálculo y facilitan la toma de decisiones para cualquier agente que administre portafolios de terceros o espere maximizar sus propias inversiones.Una vez medido el riesgo y determinada la rentabilidad aplicando instrumentos estadísticos, econométricos financieros, se está en capacidad de determinar el punto óptimo que se refleja en el concepto de la curva eficiente.Todo lo anterior se consigna en el presente libro, donde se desarrollan casos formulados en lenguaje computacional que ilustran los procesos de cálculo y facilitan la toma de decisiones para cualquier agente que administre portafolios de terceros o espere maximizar sus propias inversiones.Todo lo anterior se consigna en el presente libro, donde se desarrollan casos formulados en lenguaje computacional que ilustran los procesos de cálculo y facilitan la toma de decisiones para cualquier agente que administre portafolios de terceros o espere maximizar sus propias inversiones.

    Atributos LU

    TítuloModelos de evaluación de riesgo en decisiones financieras
    AutorJorge Rosillo Corchuelo
    Tabla de ContenidoIntroducción

    Capítulo primero
    Administración del riesgo financiero

    I. Generalidades

    A. Conceptos de riesgo
    B. Clasificación de riesgo
    C. El proceso de administración de riesgos

    II. Marco teórico

    A. La teoría moderna de cartera de valores
    Harry Max Markowitz
    B: Administración de carteras de inversión

    III. Marco legal

    A. Evolución del marco legal
    B. Visión general del Nuevo Acuerdo de Basilea
    C. Visión general del Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea
    D. Legislación colombiana

    IV. Bibliografía

    Capítulo segundo
    Conceptos básicos estadísticos para el manejo y aplicación de modelos de riesgo

    I. Rentabilidad – riesgo

    II. El modelo de Sharpe con un caso práctico

    III. Volatilidad

    A. Modelos de volatilidad

    IV. correlaciones

    A. Modelos para estimular la correlación

    V. Conclusiones

    A. Caso práctico., Especificación de los parámetros del CAMP
    B. Conclusiones del caso nacional de chocolates e índice general de valores de Colombia y Noel e índice de la bolsa de valores de Colombia

    V. Bibliografía

    Capítulo tercero
    La duración y convexividad

    I. Concepto de duración

    II. Procedimiento para la determinación de la duración

    III. Ajustes de la duración mediante los derivados

    IV. La convexidad

    V. El value at risk en riesgo para un instrumento de deuda

    VI. Otro enfoque de la duración y convexidad

    VII. Simulación de un portafolio con fluctuación de las tasas del mercado y medición de la duración la sensibilidad y la afectación en la valoración

    Capítulo cuarto
    Cálculo de valor de riesgo de una cartera

    I. Modelos de medición del riesgo

    II. Características del modelo VaR

    III. Impacto de los factores de riesgo

    IV. Control integral de riesgos

    V. Métodos de cálculo del valor de riesgo

    A. Modelo VaR histórico
    B. Modelo VaR de Montecarlo

    Capítulo quinto
    Modelos de medición del riesgo
    Histórico - varianza y covarianza - Montecarlo

    I. Modelo de simulación histórica

    II. Modelos de portafolio o de varianza covarianza

    III. Modelos de simulación de Montecarlo

    A. Modelos para simular el comportamiento de los precios
    B. Métodos para generar números aleatorios
    C. Procedimientos para simular el comportamiento
    de variables correlacionadas a partir de variables aleatorias

    IV. Duración y convexidad

    V. Modelos de valor en riesgo: VaR (value at risk) un enfoque casuístico

    A. Modelo VaR histórico
    B. Modelo VaR de Montecarlo

    Capítulo sexto
    Medición del riesgo en renta variable acciones y foward

    I. Acciones

    II. Divisas

    III. Intrumentos de deuda o renta fija

    A. Clases de instrumentos de deuda
    B. Elección de los factores de riesgo
    C. Ajuste de la curva de rendimiento y métodos de interpolación

    IV. Futuros y forwards

    A. Forward sobre el tipo de cambio

    Capítulo séptimo
    Modelo de portafolio para reducir el riesgo no sistemático
    I. Cálculo de la frontera eficiente

    Capítulo octavo
    Caso práctico

    I. VaR liquidado por el modelo estándar

    A. VaR sobre títulos a tasa fija
    B. VaR sobre precios (U$) y tasa de interés UVR
    C. VaR sobre cap´ñitulos a tasa variable más mágen fijo.IPC
    D. VaR portafolio0 de acciones
    E. VaR de portafolio

    Anexos
    I. Explicación de la valoración y cálculo del valor en riesgo de los tes B tasa variable

    II. Explicación de la valoración y cálculo del valor en riesgo de los tes B tasa fija

    III. Explicación de la valoración y cálculo del valor en riesgo de los tes B tasa fija pesos

    IV. Explicación de la valoración y cálculo del valor en riesgo de los tes B tasa fija (UVR)

    V. Explicación de la valoración y cálculo del valor en riesgo de las acciones

    VI. Explicación de la valoración y cálculo del método agregado
    TipoLibro
    ISXN9789586168779
    Año de Edición2004
    Núm. Páginas380
    Peso (Físico)480
    Tamaño (Físico)14 x 21 cm

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