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Modelos de riesgo aplicado al seguro y finanzas

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    En este texto se presenta de una manera relativamente simple la base matemática actuarial de la Valoración Actuarial de distintos Planes de Beneficios y/o Seguros los planes médicos y/o de salud autogestionados; una tendencia de administración de los planes de salud bastante generalizada en Latinoamérica y muy particularmente en Venezuela.

    En este sentido el objetivo fundamental de este texto es dar a conocer los conceptos fundamentales subyacentes de los Modelos de Riesgo; en particular los modelos de Riesgo tanto Individual como Colectivo, dentro del contexto de poblaciones estadísticas contingentes bajo independencia. Se pretende que los estudiantes conozcan la operacionalización y formulación de este tipo de modelos y puedan aplicarlo a diversas contingencias, en particular al cálculo de la siniestralidad agregada de los planes de salud o médicos autogestionados.

    Atributos LU

    TítuloModelos de riesgo aplicado al seguro y finanzas
    AutorEvaristo Diz Cruz
    Tabla de Contenido
    Presentación
    Prólogo

    Capítulo 1. Tipología de distintas coberturas
    1.1. Exceso de Pérdida
    1.2. Tipos de Deducibles
    1.3. Límite de Pagos (Póliza con Límite)
    1.4. Seguro proporcional 

    Capítulo 2. Aspectos conceptuales
    2.1. Distribución Binomial
    2.2. Distribución Binomial y Poisson
    2.3. Distribución Binominal Negativa
    2.4. Aproximación a la Distribución Normal 
    2.5. Corrección de Continuidad para Distribuciones Discretas

    Capítulo 3. Modelo de riesgo individual (corto plazo)
    3.1. Teoría de las Convoluciones 
    3.2. Aproximación Normal para la Suma de N Reclamos
    3.3. Solvencia del Asegurador (Periodo Finito)
    3.4. Análisis de Sensibilidad de la Probabilidad de Ruina
    Capítulo 4. Modelo de riesgo colectivo (corto plazo, periodo finito)
    4.1. Bajo el Modelo de Riesgo Colectivo (MRC)
    4.2. Momentos Estadisticos
    4.3. Distribuciones Compuestas
    4.4. Derivación de la Binomial Negativa
    4.5. Resultados para la Distribución Poisson Compuesta
    4.6. Aproximación Normal
    4.7. Solvencia del Asegurador (Periodo Finito)
    4.8. Función de Probabilidad (Ruina)
    4.9. Aproximación del Modelo Poisson Compuesto
    4.10. Derivación de los Momentos Estadisticos
    4.11. Enfoque Bayesiano
    4.12. Aproximaciones a la Compuesta Poisson dos Alternativas Distintas 

    Capítulo 5. Modelo de riesgo colectivo Horizonte infinito
    5.1. Modelo de Riesgo Colectivo en Tiempo Continuo
    5.2. Proceso de Pérdida Poisson Compuesto
    5.3. Modelo en Tiempo Discreto 
    5.4. Proceso del Valor Neto
    5.5. Coeficiente de Ajuste para el Proceso Poisson Compuesto 
    5.6. Tipos de Métodos 
    5.7. Proceso de Valor Neto
    5.8. Tiempo de Insolvencia
    5.9. Modelo Autoregresivo (Tiempo Discreto)

    Capítulo 6. Modelo de riesgo colectivo. (Corto plazo, periodo finito)
    6.1. Modelo de Riesgo Colectivo (Horizonte Infinito) 
    6.2. Resultado Fundamental
    6.3. Pérdida Máxima Agregada 
    6.4. Mezcla de Exponenciales 
    6.5. Aproximación de la Probabilidad de Insolvencia
    6.6. Modelo de Riesgo Colectivo 
    6.7. Modelo de Riesgo Colectivo bajo el Enfoque de Difusión 
    6.8. Costo de Insolvencia 

    Capítulo 7. Base conceptual de un modelo actuarial para la seguridad social 
    7.1. Relaciones Fundamentales
    7.2. Base Conceptual del Modelo

    Capítulo 8. Calculo de primas
    8.1. El Riesgo como un Sistema Dinámico
    8.2. Estabilidad de los Riesgos
    8.3. Formas de Aseguramiento
    8.4. Calculo Prospectivo de las Primas
    8.5. Principio de Cálculo de Primas 

    Capítulo 9. Modelización determinística y estocástica de anualidades vía movimientos brownianos
    9.1. Función Distribución 
    9.2. Función Densidad
    9.3. Definición
    9.4. Esperanza Matemática y Momentos de Orden R 
    9.5. Varianza
    9.6. Función Densidad Gamma
    9.7. La Función Gamma Incompleta 
    9.8. Procesos Estocasticos
    9.9. Movimiento Browniano/Wiener
    9.10. ProcesoWiener
    9.11. Lema de Ito
    9.12. Martingala 
    9.13. Definición
    9.14. Definición de Bonos 
    9.15. Definicion
    9.16. Definicion
    9.17. Tasa Instantánea de Interés 

    Capítulo 10 Valor actual de una anualidad 
    10.1. Tasas de Interés Deterministas de Tiempo Discreto 
    10.2. Tasas de Interés Deterministas 
    10.3. Tasa de Interés Estocastica

    Capítulo 11. Valoración de una anualidad vitalicia continua (perpetuidad)
    11.1. Teorema (Milevsky, 1997)
    11.2. Lema (Milevsky, 1997)
    11.3. Proceso de Difusión 

    Capítulo 12. El Modelo Black-Darmoy
    12.1. Modelo en Tiempo Discreto
    12.2. Modelo en Tiempo Continuo
    12.3. Momentos (Esperanza y Varianza)
    12.4. Valores Esperados
    12.5. Varianza

    Capítulo 13. Modelos de reversión hacia la media a corto plazo
    13.1. El Modelo de Cox, Ingersoll & Ross Model

    Capítulo 14. Modelización de primas de planes médicos 
    14.1. Prima Relativa y sus Agregados
    14.2. Diseño del Modelo de Regresión Generalizado
    14.3. Aplicación del GLMs
    14.5. Modelo de Validacion
    14.6. Variables fueras del marco de GLM
    Capítulo 15. Problemas
    15.1. Modelo de riesgo individual 
    15.2. Modelo de Riesgo Colectivo 

    Capítulo 16. Apéndice 

    Capítulo 17. Modelo logístico y beneficios sociales
    17.1. Análisis Discriminante – Introducción a La Modelización Logit

    Capítulo 18. Modelización de la prima / costo de plan de beneficio por muerte 
    18.1. Descripción del Modelo 

    Capítulo 19. Riesgo de un fondo solidario de salud interempresas 
    19.1. Cálculo de la Prima Comunitaria
    19.2. Cálculo de las Primas Ajustadas por Riesgo
    19.3. Determinación de las Compensaciones

    Capítulo 20. Pasivos de un plan de pensión bajo beneficio definido
    20.1. Objetivo
    20.2. Supuestos e hipótesis actuariales básicas
    20.3. Características demográficas de la empresa al momento t=0 
    20.4. Descripción matemática del modelo dinámico utilizado
    20.5. Escenarios evaluados
    20.6. Resultados arrojados por el modelo propuesto
    20.7. Apéndices
    Capítulo 21. Impacto de los cambios de la mortalidad en el valor esperado del pago de un plan de pensiones tipo lum-sum o pago único
    21.1. Modelo estudiado
    21.2. Ilustración numérica
    21.3. Supuestos adoptados
    21.4. Resultados de los pronosticos
    21.5. Conclusiones
    21.6. Pronóstico de la obligación a los 59 años 

    Capítulo 22. Modelos básicos de riesgo y métodos de tarificación de beneficios
    22.1. Modelo de Riesgo Basico
    22.2. Estimaciones de los Parámetros del Modelo
    22.3. Variabilidad de la Estimación de la Prima
    22.4. Una Aplicación práctica para un periodo de tres años

    Capítulo 23. La retroactivización del salario implícito de las prestaciones sociales bajo garantía como un medio de proyección del pasivo laboral bajo la ley orgánica del trabajo aprobada en junio 2012 en Venezuela 
    23.1. Antecedentes
    23.2. Análisis Teórico de las Estructuras de los Beneficios
    23.3. Modelización del Pasivo Diferencial (Rt −Gt )
    23.4. Ilustración del Modelo Anterior con un Ejemplo 
    23.5. A título de Conclusión 
    Bibliografía
    TipoLibro
    ISXN9789587627114
    Año de Edición2017
    Núm. Páginas218
    Peso (Físico)350
    Tamaño (Físico)17 x 24 cm
    Acabado (Físico)Tapa Rústica

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