Name: Modelos de riesgo aplicado al seguro y finanzas
Brand: Ediciones de la U
SKU: 317420

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SINOPSIS DEL LIBRO:

En este texto se presenta de una manera relativamente simple la base matemática actuarial de la Valoración Actuarial de distintos Planes de Beneficios y/o Seguros los planes médicos y/o de salud autogestionados; una tendencia de administración de los planes de salud bastante generalizada en Latinoamérica y muy particularmente en Venezuela.En este sentido el objetivo fundamental de este texto es dar a conocer los conceptos fundamentales subyacentes de los Modelos de Riesgo; en particular los modelos de Riesgo tanto Individual como Colectivo, dentro del contexto de poblaciones estadísticas contingentes bajo independencia. Se pretende que los estudiantes conozcan la operacionalización y formulación de este tipo de modelos y puedan aplicarlo a diversas contingencias, en particular al cálculo de la siniestralidad agregada de los planes de salud o médicos autogestionados.

Características:

Atributos LU

Año de Edición

2017

Descatalogado

Tipo

Libro

Autor

Evaristo Diz Cruz

ISXN

9789587627114

Idioma

Español

Núm. Páginas

218

Peso (Físico)

350

Tamaño (Físico)

17 x 24 cm

Acabado (Físico)

Tapa Rústica

Título

Modelos de riesgo aplicado al seguro y finanzas

Biografía del Autor

Tabla de Contenido

Presentación

Prólogo

Capítulo 1. Tipología de distintas coberturas

1.1. Exceso de Pérdida

1.2. Tipos de Deducibles

1.3. Límite de Pagos (Póliza con Límite)

1.4. Seguro proporcional

Capítulo 2. Aspectos conceptuales

2.1. Distribución Binomial

2.2. Distribución Binomial y Poisson

2.3. Distribución Binominal Negativa

2.4. Aproximación a la Distribución Normal

2.5. Corrección de Continuidad para Distribuciones Discretas

Capítulo 3. Modelo de riesgo individual (corto plazo)

3.1. Teoría de las Convoluciones

3.2. Aproximación Normal para la Suma de N Reclamos

3.3. Solvencia del Asegurador (Periodo Finito)

3.4. Análisis de Sensibilidad de la Probabilidad de Ruina

Capítulo 4. Modelo de riesgo colectivo (corto plazo, periodo finito)

4.1. Bajo el Modelo de Riesgo Colectivo (MRC)

4.2. Momentos Estadisticos

4.3. Distribuciones Compuestas

4.4. Derivación de la Binomial Negativa

4.5. Resultados para la Distribución Poisson Compuesta

4.6. Aproximación Normal

4.7. Solvencia del Asegurador (Periodo Finito)

4.8. Función de Probabilidad (Ruina)

4.9. Aproximación del Modelo Poisson Compuesto

4.10. Derivación de los Momentos Estadisticos

4.11. Enfoque Bayesiano

4.12. Aproximaciones a la Compuesta Poisson dos Alternativas Distintas

Capítulo 5. Modelo de riesgo colectivo Horizonte infinito

5.1. Modelo de Riesgo Colectivo en Tiempo Continuo

5.2. Proceso de Pérdida Poisson Compuesto

5.3. Modelo en Tiempo Discreto

5.4. Proceso del Valor Neto

5.5. Coeficiente de Ajuste para el Proceso Poisson Compuesto

5.6. Tipos de Métodos

5.7. Proceso de Valor Neto

5.8. Tiempo de Insolvencia

5.9. Modelo Autoregresivo (Tiempo Discreto)

Capítulo 6. Modelo de riesgo colectivo. (Corto plazo, periodo finito)

6.1. Modelo de Riesgo Colectivo (Horizonte Infinito)

6.2. Resultado Fundamental

6.3. Pérdida Máxima Agregada

6.4. Mezcla de Exponenciales

6.5. Aproximación de la Probabilidad de Insolvencia

6.6. Modelo de Riesgo Colectivo

6.7. Modelo de Riesgo Colectivo bajo el Enfoque de Difusión

6.8. Costo de Insolvencia

Capítulo 7. Base conceptual de un modelo actuarial para la seguridad social

7.1. Relaciones Fundamentales

7.2. Base Conceptual del Modelo

Capítulo 8. Calculo de primas

8.1. El Riesgo como un Sistema Dinámico

8.2. Estabilidad de los Riesgos

8.3. Formas de Aseguramiento

8.4. Calculo Prospectivo de las Primas

8.5. Principio de Cálculo de Primas

Capítulo 9. Modelización determinística y estocástica de anualidades vía movimientos brownianos

9.1. Función Distribución

9.2. Función Densidad

9.3. Definición

9.4. Esperanza Matemática y Momentos de Orden R

9.5. Varianza

9.6. Función Densidad Gamma

9.7. La Función Gamma Incompleta

9.8. Procesos Estocasticos

9.9. Movimiento Browniano/Wiener

9.10. ProcesoWiener

9.11. Lema de Ito

9.12. Martingala

9.13. Definición

9.14. Definición de Bonos

9.15. Definicion

9.16. Definicion

9.17. Tasa Instantánea de Interés

Capítulo 10 Valor actual de una anualidad

10.1. Tasas de Interés Deterministas de Tiempo Discreto

10.2. Tasas de Interés Deterministas

10.3. Tasa de Interés Estocastica

Capítulo 11. Valoración de una anualidad vitalicia continua (perpetuidad)

11.1. Teorema (Milevsky, 1997)

11.2. Lema (Milevsky, 1997)

11.3. Proceso de Difusión

Capítulo 12. El Modelo Black-Darmoy

12.1. Modelo en Tiempo Discreto

12.2. Modelo en Tiempo Continuo

12.3. Momentos (Esperanza y Varianza)

12.4. Valores Esperados

12.5. Varianza

Capítulo 13. Modelos de reversión hacia la media a corto plazo

13.1. El Modelo de Cox, Ingersoll & Ross Model

Capítulo 14. Modelización de primas de planes médicos

14.1. Prima Relativa y sus Agregados

14.2. Diseño del Modelo de Regresión Generalizado

14.3. Aplicación del GLMs

14.5. Modelo de Validacion

14.6. Variables fueras del marco de GLM

Capítulo 15. Problemas

15.1. Modelo de riesgo individual

15.2. Modelo de Riesgo Colectivo

Capítulo 16. Apéndice

Capítulo 17. Modelo logístico y beneficios sociales

17.1. Análisis Discriminante – Introducción a La Modelización Logit

Capítulo 18. Modelización de la prima / costo de plan de beneficio por muerte

18.1. Descripción del Modelo

Capítulo 19. Riesgo de un fondo solidario de salud interempresas

19.1. Cálculo de la Prima Comunitaria

19.2. Cálculo de las Primas Ajustadas por Riesgo

19.3. Determinación de las Compensaciones

Capítulo 20. Pasivos de un plan de pensión bajo beneficio definido

20.1. Objetivo

20.2. Supuestos e hipótesis actuariales básicas

20.3. Características demográficas de la empresa al momento t=0

20.4. Descripción matemática del modelo dinámico utilizado

20.5. Escenarios evaluados

20.6. Resultados arrojados por el modelo propuesto

20.7. Apéndices

Capítulo 21. Impacto de los cambios de la mortalidad en el valor esperado del pago de un plan de pensiones tipo lum-sum o pago único

21.1. Modelo estudiado

21.2. Ilustración numérica

21.3. Supuestos adoptados

21.4. Resultados de los pronosticos

21.5. Conclusiones

21.6. Pronóstico de la obligación a los 59 años

Capítulo 22. Modelos básicos de riesgo y métodos de tarificación de beneficios

22.1. Modelo de Riesgo Basico

22.2. Estimaciones de los Parámetros del Modelo

22.3. Variabilidad de la Estimación de la Prima

22.4. Una Aplicación práctica para un periodo de tres años

Capítulo 23. La retroactivización del salario implícito de las prestaciones sociales bajo garantía como un medio de proyección del pasivo laboral bajo la ley orgánica del trabajo aprobada en junio 2012 en Venezuela

23.1. Antecedentes

23.2. Análisis Teórico de las Estructuras de los Beneficios

23.3. Modelización del Pasivo Diferencial (Rt −Gt )

23.4. Ilustración del Modelo Anterior con un Ejemplo

23.5. A título de Conclusión

Bibliografía