SINOPSIS DEL LIBRO

Presenta a nivel teorico y aplicado los principales desarrollos que han consolidado la teoria moderna de portafolio Para ello se presentan los elementos fundamentales del modelo media-varianza introducido por Markowitz en 1952 para la construccion de portafolios optimos asi como sus principales extensiones mediante la incorporacion de otras medidas de riesgo como las medidas de semivarianza el VaR o CVaR entre otros asi como diferentes medidas de...Seguir leyendo