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Procesos estocásticos con aplicaciones

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    Este libro fue desarrollado a partir de un conjunto de notas de clase sobre la asignatura Procesos estocásticos y control de calidad tanto en los programas de ingeniería como en la Maestría en Estadística de la Universidad del Norte, pero está dirigido a un público amplio. El enfoque empleado en este texto hace énfasis en la aplicación e interpretación de los conceptos básicos de los procesos estocásticos, sin dejar de lado el rigor matemático en las distintas definiciones y resultados incluidos en él.

    Atributos LU

    AutorRodrigo Barbosa Correa - Humberto Llinás Solano
    Tabla de Contenido
    Prefacio

    1 Introducción a los procesos estocásticos 

    1.1 Preliminares
    1.1.1 álgebras 
    1.1.2 álgebra generada 
    1.1.3 álgebra de Borel 
    1.1.4 Espacios de probabilidad 
    1.1.5 Probabilidades condicionales 
    1.1.6 Variables aleatorias 
    1.1.7 Algunas distribuciones especiales de probabilidad 
    1.2 Procesos estocásticos 
    1.3 Algunos tipos de procesos estocásticos 
    1.3.1 Proceso con incrementos independientes 
    1.3.2 Proceso con incrementos estacionarios
    1.3.3 Procesos estacionarios 
    Ejercicios

    2 Cadenas de Markov 

    2.1 Cadenas de Markov 
    2.2 Ejemplos de cadenas de Markov
    2.3 Estructura probabilística de una cadena de Markov 
    2.4 Las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov 
    Ejercicios

    3 Estados de una cadena de Markov 

    3.1 Estados alcanzables y comunicables 
    3.2 Cadenas de Markov irreducibles
    3.3 Periodicidad de una cadena de Markov
    3.4 Tiempos de transición 
    3.5 Estados recurrentes y transientes
    3.6 Estados absorbentes 
    3.7 Matriz fundamental 
    3.8 Distribuciones estacionarias 
    Ejercicios

    4 Teoría de filas 

    4.1 Introducción
    4.2 Estructura de un sistema de filas de espera 
    4.3 Sistemas de filas de espera
    4.4 Características de entrada del sistema 
    4.5 Modelos analíticos
    4.6 Canal simple con llegadas de Poisson y tiempos de servicio con distribución exponencial
    4.7 Sistema multicanal en paralelo con llegada según Poisson y tiempos de servicios exponenciales
    4.8 Análisis económico de los sistemas de filas de espera
    4.9 Ejemplo

    5 Problemas y estudio de casos 

    5.1 Problemas y casos para los capítulos 2 y 3 
    5.2 Problemas y casos para el capítulo 4
    5.3 Problemas y casos sobre toma de decisiones 

    Apéndice de tablas

    1. La función de distribución binomial
    2. La función de distribución de Poisson
    3. La función de distribución normal estándar
    4. Valores críticos para la distribución t
    5. Distribución chi-cuadrada
    6. Valores críticos para la distribución F
    7. Algunas distribuciones continuas
    8. Algunas distribuciones discretas 

    Bibliografía y referencias
    Índice
    TipoLibro
    ISXN9789587413649
    Año de Edición2014
    Núm. Páginas132
    Peso (Físico)350
    Tamaño (Físico)21.5 x 28 cm
    Acabado (Físico)Rústica
    TítuloProcesos estocásticos con aplicaciones

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