Name: Procesos estocásticos procesos de Markov y ecuaciones diferenciales estocásticas
Brand: U. Autónoma de Occidente
SKU: 14395

SINOPSIS DEL LIBRO:

Este libro recoge la contribución al Seminario de Modelación y Simulación titulada: Procesos Estocásticos, Procesos de Markov y Ecuaciones Diferenciales Estocásticas pronunciada los días 27 de Julio y 3 de Agosto de 2004 en la Universidad Autónoma de Occidente por el director del Grupo de Investigación en Mecánica de Fluidos de la UAO, Santiago Laín Beatove.Para mayor información, por favor consulte la tabla de contenido.Para mayor información, por favor consulte la tabla de contenido.

Características:

Atributos LU

Año de Edición

2005

Descatalogado

Tipo

Libro

Autor

Santiago Laín Beatove

País

Colombia

ISXN

16922832-07

Idioma

Español

Núm. Páginas

Peso (Físico)

100

Tamaño (Físico)

17 x 24

Título

Procesos estocásticos, procesos de Markov, y ecuaciones diferenciales estocásticas

Biografía del Autor

Tabla de Contenido

1. Introducción

1.1. Movimiento Browniano
1.2. Ecuación de Langevin

2. Procesos Estocásticos. Procesos de Markov

2.1. Procesos Estocásticos
2.2. Procesos de Markov
2.3. Continuidad en un procesos estocástico
2.4. Ecuación diferencial de Chapman- Kolmogorov
2.5. Ejemplos

3. Ecuaciones diferenciales estocásticas

3.1. Motivación
3.2. Integración estocástica
3.3. Ecuaciones diferenciales estocásticas (SDE)
3.4. Ejemplos y soluciones