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Productos derivados financieros. Instrumentos, valuación y cobertura de riesgos

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    El mercado de productos derivados ha registrado un crecimiento muy importante en el ámbito internacional en los últimos años. Este es un esfuerzo para difundir los principales conceptos de estos instrumentos operados en México desde un punto de vista pragmático, de tal suerte que los conceptos puedan ser entendidos por ejecutivos o estudiantes no expertos en la materia.Este libro tiene las siguientes características:Explicaciones accesibles de la arquitectura de los mercados y de sus instrumentos financieros básicos: futuros, opciones y swaps, así como de sus aplicaciones, acompañadas de conceptos matemáticos básicos.Ejemplos numéricos y aplicaciones en la evaluación y en la mecánica de cobertura de riesgos, que facilitan la comprensión de los temas.Tratamiento contable y fiscal de los instrumentos derivados en nuestro país.En sus diferentes capítulos se pretende contestar las siguientes preguntas:¿Qué son los instrumentos derivados¿Para que sirven los productos derivados¿Cuál es la mecánica de cobertura con derivados¿Cómo se determina el valor razonable de estos instrumentos¿Cómo opera el mercado organizado 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    Atributos LU

    TítuloProductos derivados financieros. Instrumentos, valuación y cobertura de riesgos
    AutorAlfonso de Lara
    Tabla de Contenido

    Prefacio 

    1. Introducción a los productos derivados

    1.1 Antecedentes
    1.2 Contratos adelantados o forwards
    1.3 Valuación de forwards/futuros
    1.4 Creación de forwards
    1.5 Contratos de futuros
    1.6 Contratos de opciones
    1.7 Contratos de swaps

    2. Los productos derivados en México

    2.1 Instrumentos listados en los mercados organizados
    2.2 La cámara de compensación ASIGNA
    2.3 Márgenes y red de seguridad
    2.4 El mercado extrabursátil de productos derivados

    3. Contratos de futuros del dólar de Estados Unidos de América

    3.1 El contrato de futuros del dólar
    3.2 Características generales del contrato de futuros en MexDer
    3.3 Precio de valuación de un contrato de futuros del dólar (USD)
    3.4 Arbitraje con futuros del dólar estadounidense (USD)
    3.5 Mecánica de cobertura (hedging) con futuros
    3.6 Riesgo de la base e índice de cobertura óptima
    3.7 Engrapados de divisas

    4. Futuros del IPC y acciones

    4.1 Definición
    4.2 Características del contrato de futuros del IPC y de títulos accionarios
    4.3 Valuación de los contratos de futuros del IPC y de títulos accionarios
    4.4 Mecánica de cobertura con futuros de IPC y acciones
    4.5 Arbitraje con futuros de capitales

    5. Futuros de tasas de interés

    5.1 Tasas de interés
    5.2 Tasas discretas vs tasas continuas
    5.3 Estructura de tasas de interés
    5.4 Tasas de interés futuras o forwards
    5.5 Valuación de bonos
    5.6 El reporto
    5.7 Medidas de riesgo de tasas de interés
    5.8 Futuros de tasas de interés

    6. Opciones financieras

    6.1 Definiciones
    6.2 Opciones que cotizan en MexDer
    6.3 Liquidación del mercado de opciones
    6.4 Estrategias de cobertura con opciones
    6.5 Valuación de una opción
    6.6 Paridad put-call
    6.7 Medidas de sensibilidad al precio de una opción
    6.8 Modelo Montecarlo para valuar opciones

    7. Estrategias con opciones

    7.1 Arbitraje con instrumentos sintéticos
    7.2 Estrategias con opciones

    8. Metodología de márgenes en opciones listadas en MexDer

    8.1 Antecedentes de la metodología TIMS
    8.2 Margen por posiciones opuestas
    8.3 Margen por prima
    8.4 Margen por riesgo
    8.5 Margen de entrega para opciones ejercidas/asignadas al vencimiento
    8.6 Opciones ejercidas/asignadas anticipadamente

    9. Swaps

    9.1 Swaps de tasas de interés
    9.2 Swaps de divisas
    9.3 Swaptions

    10. Consideraciones contables y fiscales de los derivados en México

    10.1 Tratamiento contable según boletines C-2 y C-10 del IMCP
    10.2 Contabilización para instrucciones de crédito según criterios de la CNBV
    10.3 Estados Unidos de Norteamérica: US GAAP
    10.4 Normas internacionales de contabilidad
    10.5 Generalidades del tratamiento fiscal aplicable a los derivados en México

    Bibliografía
    Apéndice
    Índice temático

    TipoLibro
    ISXN9789681866334
    Año de Edición2007
    Núm. Páginas186
    Peso (Físico)360
    Tamaño (Físico)15.5 x 23 cm

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