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Riesgo operativo: técnicas de modelación cuantitativa

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    La obra muestra estudios de caso en los cuales se implementan muchos desarrollos en el campo de la cuantificación del riesgo operacional, aportando así con una contribución novedosa para la ingeniería financiera y la gestión de riesgos financieros en general. El libro está dirigido inicialmente a investigadores en el área de riesgos pero también puede ser aprovechado para que las organizaciones utilicen estos fundamentos teórico-prácticos para la cuantificación del riesgo operativo. Un grupo importante de destinatarios del libro está constituido por estudiantes de postgrado y pregrado en finanzas en general en la medida en que sirve como apoyo a diferentes asignaturas relacionadas con el riesgo operativo. 

    Atributos LU

    TítuloRiesgo operativo: técnicas de modelación cuantitativa
    AutorJuan Guillermo Murillo, María Andrea Arias, Luis Ceferino Franco
    Tabla de Contenido
    Introducción 

    Capítulo I 
    Conceptos preliminares 

    El método LDA (Loss Distribution Approach) 
    Cálculo de la carga de capital

    Capítulo II
    Distribuciones de probabilidad 

    2.1 Características generales de las distribuciones discretas de probabilidad
    2.1.1. Distribución de probabilidad de Poisson 
    2.1.2. Distribución de probabilidad binomial
    2.1.3. Distribución de probabilidad binomial negativa 
    2.1.4. Pruebas de bondad de ajuste 
    2.2 Características generales de las distribuciones continuas de probabilidad
    2.2.1. Pruebas de bondad de ajuste para severidad 

    Capítulo III 
    Caso 1. Aplicación del LDA 

    3.1 Descripción de la base de datos 
    3.2 Análisis estadístico de la base de datos 
    3.3 Identificación de las distribuciones de probabilidad para las fallas 
    3.4 Identificación de la distribución de severidad 
    3.4.1 Estimación de la distribución de pérdidas agregadas 
    3.4.2 Cálculo de la carga de capital

    Capítulo IV 
    Técnicas avanzadas para la cuantificación de las pérdidas agregadas 

    4.1. Simulación Montecarlo (SMC) 
    4.1.1 SMC. Algoritmo 1 
    4.1.2 SMC. Algoritmo 2 
    4.2 Algoritmo de recursión de Panjer 
    4.2.1 Fundamentación matemática del algoritmo de Panjer 
    4.2.2 Comentarios sobre el algoritmo de Panjer 
    4.3 Aproximación en forma cerrada de B6cker y Klüppelberg 
    4.3.1 Distribuciones de severidad sub exponenciales 

    Capítulo V 
    Caso 2. Aplicación del LDA utilizando las técnicas avanzadas 

    5.1 Simulación Montecarlo para pérdidas agregadas 
    5.2 Algoritmo de recursión de Panjer para pérdidas agregadas 
    5.3 Aproximación analítica de Bocker y Klüppelberg 
    5.4 Conclusiones 

    Bibliografía 
    Anexo A 
    Anexo B 
    TipoLibro
    ISXN9789588815657
    Año de Edición2014
    Núm. Páginas88
    Peso (Físico)170
    Tamaño (Físico)17 x 24 cm
    Acabado (Físico)Rústica

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