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Teoría de riesgo

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    Teoría de riesgo
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    Al igual que en la tercera edición el libro está orientado hacia la práctica inmediata de todos los conceptos de la teoría básica del riesgo y está dirigida a lectores familiarizados con los conceptos fundamentales de probabilidad, estadística, calculo diferencial y procesos de simulación estocástica. En esta cuarta edición se incluyen   temas de gran interés en el mundo de la estadística actuarial como lo es la aplicación de métodos bayesianos a los modelos de riesgo colectivo, utilizados en los seguros. Igualmente se trata el tema de las  pensiones y jubilaciones dentro del contexto de las Normas Internacionales de Contabilidad NIC19, Basilea y solvencia II.

    Atributos LU

    TítuloTeoría de riesgo
    AutorEvaristo Diz Cruz
    ColecciónCiencias empresariales
    Tabla de Contenido
    Índice de gráficos
    Índice de tablas
    Prefacio
    Prologo

    Capítulo 1
    Distribución de una pérdida asociada a un evento contingente

    Capítulo 2
    Modelación de una pérdida

    Capítulo 3
    Tipos de Modelos de Probabilidad

    Capítulo 4
    Distribuciones condicionales de pérdida

    Capítulo 5
    Modelo de Riesgo Individual

    Capítulo 6
    Tipología de distintas coberturas

    1. Exceso de Pérdida
    2. Tipos de deducible
    2.1. Deducible tipo franquicia
    2.2. Deducible tipo prorrateado
    3. Límite de pagos o póliza
    4. Seguro proporcional

    Capítulo 7
    Transferencia de Riesgo: Reaseguro

    1. Riegos tipo Stop Loss
    2. Reaseguro con un máximo
    3. Reaseguro proporcional

    Capítulo 8
    Riesgos de la Tasa de Interés

    Capítulo 9
    Árboles de Riesgo Binominal

    Capítulo 10
    Valor en Riesgo

    1. Riesgo de un solo activo
    2. Valor en riesgo de una cartera de activos
    3. Ejemplo numérico de una cartera de dos activos

    Capítulo 11
    Procesos Estocásticos Wiener

    1. Propiedad Markoviana
    2. Procesos Wienes
    3. Procesos generalizados de Wiener
    4. Aplicación al caso de la evolución de los precios de las aplicaciones en el mercado de capitales

    Capítulo 12
    Cadenas Markovianas

    1. Características de una cadena Markoviana
    2. Trayectorias muestrales
    3. Probabilidades de Transición
    4. Modelo de Supervivencia
    5. Modelo de Enfermedad
    6. Caminata aleatoria
    6.1. Modelo  de seguros
    7. Ecuaciones de Chapman-Kolmogorov
    8. Generalización para n + m pasos
    9. Descomposición Espectral

    Capítulo 13
    Tasas de interés Estocásticas y Valores Presentes

    1. Valores Presentes Estocásticos
    2. Proceso de Acumulación de Capital en “n” periodos

    Capítulo 14
    Simulación Motecarlo

    1. Simulación Montercarlo para riesgos del tipo Uniforme
    2. Simulación Montercarlo para riesgos del tipo Exponencial 

    Anexo I Distribución uniforme. 100 observaciones, 100 simulaciones
    Anexo II Distribución uniforme. 500 observaciones, 500 simulaciones
    Anexo III Distribución exponencial. 100 observaciones, 100 simulaciones
    Anexo III Distribución exponencial. 500 observaciones, 500 simulaciones

    Capítulo 15
    Establecimiento de un Plan de Pensiones

    1. Modelación de las tasas de moralidad y rotación
    2. Regresión no lineal
    3. Modelación de la tasa de rotación
    4. Construcción del modelo de supervivencia por edad y sexo
    5. Tablas de vida para el personal jubilado
    6. Bootstraping 

    Capítulo 16
    Modelo Estocásrico de optimización

    1. Diferencial Exceso/ Superávit
    2. Obligación actuarial del plan a nivel individual
    2.1. Modelo uniforme
    2.2. Modelo gamma
    2.3. Modelo log normal
    2.4. Modelo exponencial
    2.5. Modelo weibull
    2.6. Modelo distribución individual
    3. Activos del fondo a nivel individual
    4. Estimación del Valor en Riesgo (VaR) de los activos del Fondo

    Capítulo 17
    Modelación de las tasas de mortalidad, rotación y expectativas de vida

    1. Modelación de las tasas de mortalidad, rotación y expectativas de vida

    Capítulo 18
    Modelación de simulación estocástica

    1. Enfoque determinístico
    2. Enfoque estocástico
    3. Análisis de impacto de las variables de decisión y supuestos actuariales en el valor estimado del diferencial para algunos casos  individuales 
    4. Simulación estocástica dinámica

    Capítulo 19
    Determinación de la prima teórica de un reclamo

    1. Análisis del número y cuantía de los reclamos

    Capítulo 20
    Enfoque bayesiano para la severidad y frecuencia de reclamos 

    1. Severidad de los reclamos
    2. Frecuencia de los reclamos 
    3. Distribución predictiva colectiva de los reclamos 
    4. Resultados del cálculo detallado de los momentos de las distribuciones ajustadas y predictivas 
    4.1. Escenario #1
    4.2. Escenario # 2 
    4.3. Incremento del número de reclamos muestreados 

    Capítulo 21
    Ejemplo de un modelo jerárquico propuesto para evaluar la incertidumbre de los parámetros 

    1. Ejemplo de un modelo jerárquico propuesto para evaluar la incertidumbre de los parámetros  1.1 Inferencia bayesiana vía winbugs (gibbs sampling) 
    1.2. Flujograma de las corridas de winbugs 
    1.3 los outputs o salidas de winbugs 
    2. Aplicación de un modelo jerárquico con winbugs 
    2.1. Especificaciones del modelo y archivos winugs 
    2.2. Salida y análisis de winbugs 

    Capítulo 22
    Caso de estudio 

    1. Objetivo del estudio 
    2. Hipótesis y supuestos 
    3. Metodología utilizada 
    3.1 Tratamiento de la base de datos 
    3.2.Método utilizado para modelizar el riesgo
    3.3. Modelización de la pérdida esperada 
    3.4. Análisis de los créditos vencidos en el horizonte de valoración 
    4. Resultados de la valoración
    4.1. Simulación montecarlo 
    5. Sensibilidad del pasivo 
    6. Impacto en el flujo de caja proyectado 
    7. Recomendaciones 

    Bibliografía 
    I. Libros
    II. Artículos y/o trabajos de investigación
    Apéndice
    TipoLibro
    ISXN9789587711455
    Año de Edición2015
    Núm. Páginas266
    Peso (Físico)450
    Tamaño (Físico)17 x 24 cm
    Acabado (Físico)Rústica

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