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Una introducción a las matemáticas financieras modernas para no matemáticos

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    Este texto va dirigido en especial a aquellos estudiantes que no estén cursando o no hayan cursado las matemáticas como asignatura en el pregrado y quieran obtener los conocimientos básicos de las matemáticas financieras modernas; también va dirigido a los profesionales de la industria financiera que deseen adquirir un conocimiento teórico como soporte para su desarrollo en la práctica; de igual manera, para enfrentar el texto que el lector tiene en sus manos debe estar familiarizado con los conceptos básicos de un curso de probabilidad y estadística. 

    Tanto el estudiante como el profesional, al momento de cursar una primera asignatura de valoración de derivados, se enfrentan con la conocida fórmula de Black-Scholes, A esta fórmula se puede acceder por varios caminos, y uno de los más utilizados es mediante el cálculo estocástico. En la revisión de la literatura se encuentran excelentes documentos que tratan el tema con un muy buen rigor matemático. Lo que este libro pretende es dar a conocer los resultados principales de las matemáticas financieras modernas, sin entrar en las demostraciones, pero brindando la intuición necesaria para comprenderlos. 

    Atributos LU

    TítuloUna introducción a las matemáticas financieras modernas para no matemáticos
    AutorAndrés Mora
    Biografía del Autor
    persona

    Andrés Mora Valencia

     

    Perfil Profesional

    Magíster en Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes, especialista en Estadística y Matemáticas en la Universidad Nacional de Colombia, e ingeniero industrial de la Universidad del Valle. Es autor de diversos artículos en revistas académicas.

    Tabla de Contenido
    Introducción 

    Capítulo 0
    Procesos estocásticos 

    Introducción 
    Notas y comentarios 

    Capítulo 1
    Esperanza condicional 

    Distribuciones marginales de probabilidad 
    Notas y comentarios 
    Propiedades de la esperanza condicional 
    Aplicación de la esperanza condicional 
    Notas y comentarios 

    Capítulo 2
    Martingalas en tiempo discreto 

    Sucesión de variables aleatorias 
    Trayectoria (Sample path) 
    Martingala (Martingale) 
    Definición de martingala 
    Probabilidad neutral al riesgo 
    Un ejemplo simple de un mercado financiero 
    Valorando sin arbitraje 
    Teorema fundamental de valoración de activos (Fundamental theorem of Asset Pricing -FTAP) 
    Activo contingente 
    Derivado 
    Mercado completo 
    Regla de valoración neutral al riesgo 
    Tiempos de parada (Stopping time) 
    Tiempo de parada: 
    Una aplicación a riesgo de crédito 

    Capítulo 3
    Movimiento Browniano 

    De caminata aleatoria a mb 
    Movimiento browniano 
    Propiedades del mb 
    Variación cuadrática o segunda variación 

    Capítulo 4
    Introducción al Cálculo Estocástico 

    Integral de Itô
    Propiedades de la integral de Itô 
    Lema de Itô 
    Ecuación diferencial parcial de Black-Scholes 
    Notas y comentarios 

    Bibliografía 
    TipoLibro
    ISXN9789588722405
    Año de Edición2013
    Núm. Páginas82
    Peso (Físico)180
    Tamaño (Físico)17 x 24 cm
    Acabado (Físico)Rústica

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