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Una introducción a las Matemáticas Financieras Modernas para no matemáticos

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    Este texto va dirigido en especial a aquellos estudiantes que no estén cursando o no hayan cursado las matemáticas como asignatura en el pregrado y quieran obtener los conocimientos básicos de las matemáticas financieras modernas; también va dirigido a los profesionales de la industria financiera que deseen adquirir un conocimiento teórico como soporte para su desarrollo en la práctica; de igual manera, para enfrentar el texto que el lector tiene en sus manos debe estar familiarizado con los conceptos básicos de un curso de probabilidad y estadística. Tanto el estudiante como el profesional, al momento de cursar una primera asignatura de valoración de derivados, se enfrentan con la conocida fórmula de Black-Scholes, A esta fórmula se puede acceder por varios caminos, y uno de los más utilizados es mediante el cálculo estocástico. En la revisión de la literatura se encuentran excelentes documentos que tratan el tema con un muy buen rigor matemático. Lo que este libro pretende es dar a conocer los resultados principales de las matemáticas financieras modernas, sin entrar en las demostraciones, pero brindando la intuición necesaria para comprenderlos.

    Atributos LU

    TítuloUna introducción a las Matemáticas Financieras Modernas para no matemáticos
    AutorAndrés Mora
    Biografía del Autor
     

    Andrés Mora

    Perfil Profesional

     





    Magíster en Ingeniería Industrial de la
    Universidad de los Andes, especialista en Estadística y Matemáticas en la
    Universidad Nacional de Colombia, e ingeniero industrial de la Universidad del
    Valle. Es autor de diversos artículos en revistas académicas.

    PaísColombia
    Tabla de ContenidoIntroducción 
    Capítulo 0Procesos estocásticos 
    Introducción Notas y comentarios 
    Capítulo 1Esperanza condicional 
    Distribuciones marginales de probabilidad Notas y comentarios Propiedades de la esperanza condicional Aplicación de la esperanza condicional Notas y comentarios 
    Capítulo 2Martingalas en tiempo discreto 
    Sucesión de variables aleatorias Trayectoria (Sample path) Martingala (Martingale) Definición de martingala Probabilidad neutral al riesgo Un ejemplo simple de un mercado financiero Valorando sin arbitraje Teorema fundamental de valoración de activos (Fundamental theorem of Asset Pricing -FTAP) Activo contingente Derivado Mercado completo Regla de valoración neutral al riesgo Tiempos de parada (Stopping time) Tiempo de parada: Una aplicación a riesgo de crédito 
    Capítulo 3Movimiento Browniano 
    De caminata aleatoria a mb Movimiento browniano Propiedades del mb Variación cuadrática o segunda variación 
    Capítulo 4Introducción al Cálculo Estocástico 
    Integral de ItôPropiedades de la integral de Itô Lema de Itô Ecuación diferencial parcial de Black-Scholes Notas y comentarios 
    Bibliografía
    TipoLibro
    ISXN9789588722405
    Año de Edición2013
    Núm. Páginas82
    Peso (Físico)180
    Tamaño (Físico)17 x 24 cm
    Acabado (Físico)Tapa Rústica

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