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VaR. (Incluye CD)

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    Los modelos de medición de riesgo tienen mayor impacto cuando a partir de la formulación se implementan en diversos sectores económicos y se validan en función de la cuantificación y de la viabilidad de su eficiencia sirviendo de base para diagnosticar en función de la toma de decisiones de cubrimiento cuando las partes están enfrentadas al riesgo.El diagnóstico se logra formulando modelos y aplicándolos al mercado de capitales, a carteras y al mercado de , para medir su nivel de exposición al riesgo con base en series históricas de cotizaciones. A su vez, los resultados son el fundamento para plantear estrategias que minimicen el riesgo y que simultáneamente contribuyan a estabilizar los precios.La implementación de la gestión del riesgo en los diversos sectores económicos facilita la competitividad al convertirse en una herramienta que contribuya a minimizar el nivel de exposición al riesgo, logrando que los responsables del manejo de los recursos, midan las posibilidades pérdidas o ganancias de las inversiones y de la cartera, para adicionalmente implementar estrategias de cobertura, compensando precios. Un mecanismo de manejo de riesgo es la aplicación del VaR, la presente investigación aplicará el modelo de medición de riesgos VaR (Basilea).El diagnóstico se logra formulando modelos y aplicándolos al mercado de capitales, a carteras y al mercado de , para medir su nivel de exposición al riesgo con base en series históricas de cotizaciones. A su vez, los resultados son el fundamento para plantear estrategias que minimicen el riesgo y que simultáneamente contribuyan a estabilizar los precios.La implementación de la gestión del riesgo en los diversos sectores económicos facilita la competitividad al convertirse en una herramienta que contribuya a minimizar el nivel de exposición al riesgo, logrando que los responsables del manejo de los recursos, midan las posibilidades pérdidas o ganancias de las inversiones y de la cartera, para adicionalmente implementar estrategias de cobertura, compensando precios. Un mecanismo de manejo de riesgo es la aplicación del VaR, la presente investigación aplicará el modelo de medición de riesgos VaR (Basilea).commodities, para medir su nivel de exposición al riesgo con base en series históricas de cotizaciones. A su vez, los resultados son el fundamento para plantear estrategias que minimicen el riesgo y que simultáneamente contribuyan a estabilizar los precios.La implementación de la gestión del riesgo en los diversos sectores económicos facilita la competitividad al convertirse en una herramienta que contribuya a minimizar el nivel de exposición al riesgo, logrando que los responsables del manejo de los recursos, midan las posibilidades pérdidas o ganancias de las inversiones y de la cartera, para adicionalmente implementar estrategias de cobertura, compensando precios. Un mecanismo de manejo de riesgo es la aplicación del VaR, la presente investigación aplicará el modelo de medición de riesgos VaR (Basilea).La implementación de la gestión del riesgo en los diversos sectores económicos facilita la competitividad al convertirse en una herramienta que contribuya a minimizar el nivel de exposición al riesgo, logrando que los responsables del manejo de los recursos, midan las posibilidades pérdidas o ganancias de las inversiones y de la cartera, para adicionalmente implementar estrategias de cobertura, compensando precios. Un mecanismo de manejo de riesgo es la aplicación del VaR, la presente investigación aplicará el modelo de medición de riesgos VaR (Basilea).

    Atributos LU

    TítuloVaR. (Incluye CD)
    AutorClemencia Martínez Aldana, Gilberto Herazo Cueto y Álvaro Corredor Villalba
    Tabla de ContenidoIntroducción

    Marco conceptual

    Medición del riesgo (modelo satandard)

    Bases estadísticos y financieras para la medición del riesgo

    Caso práctico

    Conclusiones y recomendaciones

    Referencias
    TipoLibro
    ISXN9789586315685
    Año de Edición2009
    Núm. Páginas89
    Peso (Físico)200
    Tamaño (Físico)17 x 24 cm

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